PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRAI с AXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CRAI с AXS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CRAI (CRA International, Inc.) and AXS (AXIS Capital Holdings Limited) are both stocks. CRAI operates in Consulting Services (Industrials), while AXS operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, CRAI returned 21.12%/yr vs 10.35%/yr for AXS. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CRAI и AXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CRA International, Inc. (CRAI) и AXIS Capital Holdings Limited (AXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRAI показывает доходность -27.55%, что значительно ниже, чем у AXS с доходностью -0.56%. За последние 10 лет акции CRAI превзошли акции AXS по среднегодовой доходности: 21.12% против 10.35% соответственно.

CRAI

1 день
0.21%
1 месяц
-2.23%
С начала года
-27.55%
6 месяцев
-30.18%
1 год
-22.22%
3 года*
14.78%
5 лет*
11.56%
10 лет*
21.12%

AXS

1 день
0.29%
1 месяц
6.09%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
-1.87%
1 год
4.82%
3 года*
28.44%
5 лет*
19.12%
10 лет*
10.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRAI и AXS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRAI
CRA International, Inc.		-27.55%8.68%91.38%-18.07%32.94%85.67%-4.47%30.42%-4.04%24.75%
AXS
AXIS Capital Holdings Limited		-0.56%22.96%63.90%5.57%2.63%11.81%-11.92%18.26%5.75%-20.96%

Correlation

The correlation between CRAI and AXS is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2003 г.

0.28

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRAI:

$951.11M

AXS:

$7.97B

EPS

CRAI:

$7.21

AXS:

$13.77

Коэффициент P/E

CRAI:

20.03

AXS:

7.70

Коэффициент PEG

CRAI:

1.82

AXS:

0.14

Коэффициент P/S

CRAI:

1.25

AXS:

1.25

Коэффициент P/B

CRAI:

4.79

AXS:

1.25

Общая выручка (12 мес.)

CRAI:

$770.71M

AXS:

$6.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

CRAI:

$156.66M

AXS:

$3.55B

EBITDA (12 мес.)

CRAI:

$95.16M

AXS:

$2.61B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CRA International, Inc.

AXIS Capital Holdings Limited

Часто сравнивают с CRAI:
CRAI с QQQCRAI с SCHGCRAI с VSECCRAI с BSVNCRAI с MDXGCRAI с PBFSCRAI с TH
Часто сравнивают с AXS:
AXS с NVTSAXS с MBUUAXS с RLIAXS с BRK-BAXS с METAXS с FXAIXAXS с VOO

Доходность на риск

CRAI vs. AXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRAI
Ранг доходности на риск CRAI: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRAI: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRAI: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRAI: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRAI: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRAI: 1919
Ранг коэф-та Мартина
AXS
Ранг доходности на риск AXS: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXS: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXS: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXS: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXS: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRAI c AXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRA International, Inc. (CRAI) и AXIS Capital Holdings Limited (AXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRAIAXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
0.21

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.63
0.44

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.05

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

0.33

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.10

0.71

-1.82

CRAI vs. AXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRAI на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа AXS равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRAI и AXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRAI и AXS

Максимальная просадка CRAI за все время составила -76.40%, что больше максимальной просадки AXS в -55.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRAI и AXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRAIAXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.40%

-55.93%

-20.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.12%

-14.60%

-23.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.12%

-16.73%

-21.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.12%

-18.99%

-19.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.74%

-49.31%

-11.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.89%

-2.06%

-32.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.47%

-12.14%

-21.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.15%

6.78%

+13.37%

Волатильность

Сравнение волатильности CRAI и AXS

CRA International, Inc. (CRAI) имеет более высокую волатильность в 12.64% по сравнению с AXIS Capital Holdings Limited (AXS) с волатильностью 8.16%. Это указывает на то, что CRAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRAIAXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.64%

8.16%

+4.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.22%

15.86%

+15.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.65%

22.64%

+15.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.80%

24.94%

+9.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.76%

26.59%

+12.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRAI и AXS

Дивидендная доходность CRAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности AXS в 1.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AXS
AXIS Capital Holdings Limited		1.66%1.64%1.99%3.18%3.19%3.10%3.27%2.71%3.04%3.04%2.19%2.17%
CRAI
CRA International, Inc.		1.52%1.26%0.93%1.52%1.05%1.17%1.87%1.52%1.67%1.31%0.38%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRAI и AXS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CRA International, Inc. и AXIS Capital Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
200.98M
1.64B
(CRAI) Общая выручка
(AXS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CRAI и AXS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CRA International, Inc. и AXIS Capital Holdings Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
99.9%
Активы портфеля
CRAI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CRA International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 200.98M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

AXS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AXIS Capital Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 1.64B при выручке в 1.64B, что соответствует валовой рентабельности в 99.9%.

CRAI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CRA International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 18.03M при выручке в 200.98M, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.

AXS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AXIS Capital Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 1.48B при выручке в 1.64B, что соответствует операционной рентабельности 90.2%.

CRAI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CRA International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.13M при выручке в 200.98M, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.

AXS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AXIS Capital Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 254.77M при выручке в 1.64B, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.

Часто задаваемые вопросы

CRAI and AXS have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRAI has higher volatility (12.64%) compared to AXS (8.16%). In terms of maximum drawdown, CRAI dropped -76.40% vs AXS's -55.93%.

AXS currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRAI и AXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор