Сравнение CRAI с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CRA International, Inc. (CRAI) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности CRAI и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRAI и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRAI CRA International, Inc. | -18.01% | 8.68% | 91.38% | -18.07% | 32.94% | 85.67% | -4.47% | 30.42% | -4.04% | 24.75% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Доходность по периодам
С начала года, CRAI показывает доходность -18.01%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции CRAI превзошли акции SCHG по среднегодовой доходности: 25.66% против 16.95% соответственно.
CRAI
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -8.72%
- С начала года
- -18.01%
- 6 месяцев
- -18.86%
- 1 год
- -6.26%
- 3 года*
- 16.51%
- 5 лет*
- 18.44%
- 10 лет*
- 25.66%
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRAI vs. SCHG — Ранг доходности на риск
CRAI
SCHG
Сравнение CRAI c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRA International, Inc. (CRAI) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRAI | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | 0.76 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | 1.24 | -1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.17 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 1.09 | -1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 3.71 | -4.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRAI | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 0.76 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.57 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.79 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.79 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между CRAI и SCHG составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRAI и SCHG
Дивидендная доходность CRAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRAI CRA International, Inc. | 1.59% | 1.26% | 0.93% | 1.52% | 1.05% | 1.17% | 1.87% | 1.52% | 1.67% | 1.31% | 0.38% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок CRAI и SCHG
Максимальная просадка CRAI за все время составила -76.40%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRAI и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRAI | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.40% | -34.59% | -41.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.75% | -16.41% | -15.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.06% | -34.59% | +1.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.74% | -34.59% | -26.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.32% | -12.51% | -13.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.48% | -5.22% | -28.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.21% | 4.84% | +8.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRAI и SCHG
CRA International, Inc. (CRAI) имеет более высокую волатильность в 10.64% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что CRAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRAI | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.64% | 6.77% | +3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.84% | 12.54% | +15.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.97% | 22.45% | +12.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.08% | 22.31% | +11.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.78% | 21.51% | +17.27% |