Сравнение CQQQ с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco China Technology ETF (CQQQ) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
CQQQ и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CQQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность AlphaShares China Technology Index. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CQQQ и XMMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CQQQ и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQQQ Invesco China Technology ETF | -11.77% | 34.96% | 9.84% | -16.71% | -30.09% | -24.54% | 57.33% | 33.57% | -34.77% | 74.31% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 6.86% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 36.78% | 6.12% | 37.18% |
Доходность по периодам
С начала года, CQQQ показывает доходность -11.77%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции CQQQ уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 3.73% против 18.41% соответственно.
CQQQ
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -10.16%
- С начала года
- -11.77%
- 6 месяцев
- -21.47%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 0.49%
- 5 лет*
- -10.79%
- 10 лет*
- 3.73%
XMMO
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 18.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CQQQ и XMMO
CQQQ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.
Доходность на риск
CQQQ vs. XMMO — Ранг доходности на риск
CQQQ
XMMO
Сравнение CQQQ c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco China Technology ETF (CQQQ) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CQQQ | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | 1.34 | -1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.48 | 1.91 | -1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.27 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | 2.41 | -2.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.64 | 11.42 | -10.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CQQQ | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 1.34 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | 0.60 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.83 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.55 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между CQQQ и XMMO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CQQQ и XMMO
Дивидендная доходность CQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности XMMO в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQQQ Invesco China Technology ETF | 2.45% | 2.17% | 0.28% | 0.55% | 0.08% | 0.00% | 0.47% | 0.01% | 0.43% | 1.41% | 1.69% | 1.77% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.70% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок CQQQ и XMMO
Максимальная просадка CQQQ за все время составила -73.99%, что больше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CQQQ и XMMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CQQQ | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.99% | -55.37% | -18.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.41% | -12.81% | -11.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.04% | -27.91% | -39.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.99% | -36.74% | -37.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.24% | -2.62% | -53.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.05% | -9.52% | -18.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.10% | 2.70% | +6.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности CQQQ и XMMO
Invesco China Technology ETF (CQQQ) имеет более высокую волатильность в 9.50% по сравнению с Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) с волатильностью 9.04%. Это указывает на то, что CQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CQQQ | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.50% | 9.04% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.69% | 14.39% | +6.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.94% | 22.03% | +9.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.70% | 21.27% | +16.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.05% | 22.11% | +10.94% |