Сравнение CQQQ с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco China Technology ETF (CQQQ) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG).
CQQQ и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CQQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность AlphaShares China Technology Index. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CQQQ и XLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CQQQ и XLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQQQ Invesco China Technology ETF | -11.77% | 34.96% | 9.84% | -16.71% | -30.09% | -24.54% | 57.33% | 33.57% | -34.77% | 74.31% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | -7.18% | 19.51% | 33.49% | 38.16% | -24.29% | 30.77% | 24.15% | 32.04% | -3.59% | 23.04% |
Доходность по периодам
С начала года, CQQQ показывает доходность -11.77%, что значительно ниже, чем у XLG с доходностью -7.18%. За последние 10 лет акции CQQQ уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 3.73% против 15.72% соответственно.
CQQQ
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -10.16%
- С начала года
- -11.77%
- 6 месяцев
- -21.47%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 0.49%
- 5 лет*
- -10.79%
- 10 лет*
- 3.73%
XLG
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -7.18%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 15.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CQQQ и XLG
CQQQ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.
Доходность на риск
CQQQ vs. XLG — Ранг доходности на риск
CQQQ
XLG
Сравнение CQQQ c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco China Technology ETF (CQQQ) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CQQQ | XLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | 0.99 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.48 | 1.54 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.22 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | 1.63 | -1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.64 | 5.71 | -5.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CQQQ | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 0.99 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | 0.75 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.84 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.59 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между CQQQ и XLG составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CQQQ и XLG
Дивидендная доходность CQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности XLG в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQQQ Invesco China Technology ETF | 2.45% | 2.17% | 0.28% | 0.55% | 0.08% | 0.00% | 0.47% | 0.01% | 0.43% | 1.41% | 1.69% | 1.77% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.70% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок CQQQ и XLG
Максимальная просадка CQQQ за все время составила -73.99%, что больше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CQQQ и XLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| CQQQ | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.99% | -52.39% | -21.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.41% | -12.41% | -12.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.04% | -28.02% | -39.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.99% | -30.46% | -43.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.24% | -8.93% | -47.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.05% | -7.69% | -20.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.10% | 3.54% | +5.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности CQQQ и XLG
Invesco China Technology ETF (CQQQ) имеет более высокую волатильность в 9.50% по сравнению с Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что CQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CQQQ | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.50% | 5.82% | +3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.69% | 10.65% | +10.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.94% | 19.97% | +11.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.70% | 18.68% | +19.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.05% | 18.81% | +14.24% |