Сравнение CQQQ с FXP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco China Technology ETF (CQQQ) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP).
CQQQ и FXP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CQQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность AlphaShares China Technology Index. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г.. FXP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). Фонд был запущен 8 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CQQQ и FXP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CQQQ и FXP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQQQ Invesco China Technology ETF | -11.77% | 34.96% | 9.84% | -16.71% | -30.09% | -24.54% | 57.33% | 33.57% | -34.77% | 74.31% |
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 13.74% | -45.32% | -52.46% | 12.74% | -11.73% | 23.56% | -39.47% | -29.01% | 12.45% | -49.76% |
Доходность по периодам
С начала года, CQQQ показывает доходность -11.77%, что значительно ниже, чем у FXP с доходностью 13.74%. За последние 10 лет акции CQQQ превзошли акции FXP по среднегодовой доходности: 3.73% против -23.35% соответственно.
CQQQ
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -10.16%
- С начала года
- -11.77%
- 6 месяцев
- -21.47%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 0.49%
- 5 лет*
- -10.79%
- 10 лет*
- 3.73%
FXP
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 6.33%
- С начала года
- 13.74%
- 6 месяцев
- 29.26%
- 1 год
- -11.66%
- 3 года*
- -27.25%
- 5 лет*
- -16.43%
- 10 лет*
- -23.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CQQQ и FXP
CQQQ берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии FXP в 0.95%.
Доходность на риск
CQQQ vs. FXP — Ранг доходности на риск
CQQQ
FXP
Сравнение CQQQ c FXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco China Technology ETF (CQQQ) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CQQQ | FXP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | -0.25 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.48 | -0.03 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.00 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | -0.21 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.64 | -0.26 | +0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CQQQ | FXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | -0.25 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | -0.26 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | -0.43 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | -0.44 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между CQQQ и FXP составляет -0.81. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CQQQ и FXP
Дивидендная доходность CQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности FXP в 4.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQQQ Invesco China Technology ETF | 2.45% | 2.17% | 0.28% | 0.55% | 0.08% | 0.00% | 0.47% | 0.01% | 0.43% | 1.41% | 1.69% | 1.77% |
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 4.11% | 9.57% | 3.55% | 2.20% | 0.06% | 0.00% | 0.06% | 1.20% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CQQQ и FXP
Максимальная просадка CQQQ за все время составила -73.99%, что меньше максимальной просадки FXP в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CQQQ и FXP.
Загрузка...
Показатели просадок
| CQQQ | FXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.99% | -99.94% | +25.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.41% | -52.42% | +28.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.04% | -87.85% | +20.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.99% | -95.29% | +21.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.24% | -99.92% | +43.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.05% | -94.10% | +66.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.10% | 42.53% | -33.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности CQQQ и FXP
Текущая волатильность для Invesco China Technology ETF (CQQQ) составляет 9.50%, в то время как у ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) волатильность равна 13.38%. Это указывает на то, что CQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CQQQ | FXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.50% | 13.38% | -3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.69% | 28.89% | -8.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.94% | 47.75% | -15.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.70% | 63.03% | -25.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.05% | 54.95% | -21.90% |