PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPXIX с PSF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPXIX с PSF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) и Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF).

CPXIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 2 мая 2010 г.. PSF управляется Cohen & Steers.

Доходность

Сравнение доходности CPXIX и PSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) и Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPXIX и PSF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.		-1.38%8.44%10.39%6.38%-12.37%2.75%6.47%18.11%-4.65%10.88%
PSF
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund		-2.58%10.63%12.84%9.88%-24.55%3.89%-3.78%42.60%-9.01%16.79%

Доходность по периодам

С начала года, CPXIX показывает доходность -1.38%, что значительно выше, чем у PSF с доходностью -2.58%. За последние 10 лет акции CPXIX уступали акциям PSF по среднегодовой доходности: 4.63% против 5.44% соответственно.

CPXIX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
-0.13%
1 год
5.83%
3 года*
9.11%
5 лет*
2.48%
10 лет*
4.63%

PSF

1 день
2.21%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-2.58%
6 месяцев
-3.95%
1 год
4.79%
3 года*
10.65%
5 лет*
0.77%
10 лет*
5.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.

Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund

Часто сравнивают с CPXIX:
CPXIX с PFINXCPXIX с PISHXCPXIX с FPEIXCPXIX с PFFACPXIX с PFFCPXIX с PIMIXCPXIX с LPXZX
Часто сравнивают с PSF:
PSF с PFFAPSF с FFCPSF с CSDIXPSF с HPFPSF с LDPPSF с CSRSXPSF с DPIIX

Сравнение комиссий CPXIX и PSF

CPXIX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии PSF в 4.28%.

PSF
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund
CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.

Доходность на риск

CPXIX vs. PSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPXIX
Ранг доходности на риск CPXIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPXIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPXIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPXIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPXIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPXIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
PSF
Ранг доходности на риск PSF: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSF: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSF: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSF: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSF: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPXIX c PSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) и Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPXIXPSFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

0.41

+1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

0.59

+1.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.10

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

0.45

+1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.83

1.78

+5.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPXIX vs. PSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPXIX на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа PSF равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPXIX и PSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPXIXPSFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

0.41

+1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.05

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.26

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.37

+0.77

Корреляция

Корреляция между CPXIX и PSF составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPXIX и PSF

Дивидендная доходность CPXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что меньше доходности PSF в 7.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.		5.26%5.54%5.52%5.76%5.40%4.89%5.17%5.30%5.88%5.01%5.75%5.91%
PSF
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund		7.80%7.46%7.65%8.29%8.65%9.08%7.02%6.55%8.68%7.70%9.35%8.81%

Просадки

Сравнение просадок CPXIX и PSF

Максимальная просадка CPXIX за все время составила -25.56%, что меньше максимальной просадки PSF в -55.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPXIX и PSF.

Загрузка...

Показатели просадок

CPXIXPSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.56%

-55.01%

+29.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.26%

-9.42%

+6.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.00%

-40.80%

+20.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.56%

-55.01%

+29.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.00%

-11.45%

+8.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-10.00%

+7.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

2.40%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности CPXIX и PSF

Текущая волатильность для Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) составляет 1.21%, в то время как у Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что CPXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPXIXPSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

4.65%

-3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.76%

6.23%

-4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.15%

11.19%

-8.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.67%

14.57%

-9.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.14%

21.11%

-14.97%