PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPT с SCHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPT с SCHY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CPT (Camden Property Trust) is a stock, while SCHY (Schwab International Dividend Equity ETF) is Dividend fund tracking the Dow Jones International Dividend 100 Index. Over the past 5 years, CPT returned 0.57%/yr vs 8.08%/yr for SCHY. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CPT и SCHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Camden Property Trust (CPT) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPT показывает доходность 2.87%, что значительно ниже, чем у SCHY с доходностью 8.55%.

CPT

1 день
2.87%
1 месяц
6.95%
С начала года
2.87%
6 месяцев
9.44%
1 год
-0.84%
3 года*
5.00%
5 лет*
0.57%
10 лет*
7.52%

SCHY

1 день
0.56%
1 месяц
0.16%
С начала года
8.55%
6 месяцев
10.58%
1 год
22.67%
3 года*
15.58%
5 лет*
8.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPT и SCHY

2026 (YTD)20252024202320222021
CPT
Camden Property Trust		2.87%-1.48%21.31%-7.64%-35.58%51.33%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		8.55%33.98%-1.79%14.27%-9.43%4.08%

Correlation

The correlation between CPT and SCHY is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2021 г.

0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Camden Property Trust

Schwab International Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с CPT:
CPT с MAACPT с CCICPT с IRMCPT с VNOCPT с REGCPT с SPYCPT с VNQ
Часто сравнивают с SCHY:
SCHY с VYMISCHY с SCHDSCHY с SCHFSCHY с VXUSSCHY с VIGISCHY с IDVOSCHY с FIDI

Доходность на риск

CPT vs. SCHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPT
Ранг доходности на риск CPT: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPT: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPT: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPT: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SCHY
Ранг доходности на риск SCHY: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHY: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHY: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHY: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPT c SCHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Camden Property Trust (CPT) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPTSCHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
1.92

-1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
2.62

-2.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.34

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

2.50

-2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.10

7.95

-8.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPT vs. SCHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPT на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа SCHY равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPT и SCHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPTSCHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

1.92

-1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.61

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.67

-0.28

Просадки

Сравнение просадок CPT и SCHY

Максимальная просадка CPT за все время составила -75.31%, что больше максимальной просадки SCHY в -24.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPT и SCHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPTSCHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.31%

-24.04%

-51.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.05%

-9.11%

-6.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.87%

-12.16%

-12.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.22%

-24.04%

-26.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.85%

-4.60%

-22.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.90%

-4.97%

-7.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.58%

2.86%

+5.72%

Волатильность

Сравнение волатильности CPT и SCHY

Camden Property Trust (CPT) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что CPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPTSCHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

3.33%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.32%

9.80%

+4.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.40%

11.88%

+7.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.70%

13.25%

+9.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.38%

13.23%

+11.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPT и SCHY

Дивидендная доходность CPT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности SCHY в 3.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPT
Camden Property Trust		3.76%3.82%3.55%4.03%3.36%1.93%3.32%3.02%3.50%3.26%8.62%3.65%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		3.42%3.55%4.64%3.97%3.67%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CPT and SCHY have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPT has higher volatility (5.33%) compared to SCHY (3.33%). In terms of maximum drawdown, CPT dropped -75.31% vs SCHY's -24.04%.

SCHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPT и SCHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор