PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPT с O
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CPT с O

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CPT (Camden Property Trust) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — CPT in REIT - Residential, O in REIT - Retail. Over the past 10 years, CPT returned 7.60%/yr vs 4.89%/yr for O. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности CPT и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Camden Property Trust (CPT) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPT показывает доходность 5.60%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 13.70%. За последние 10 лет акции CPT превзошли акции O по среднегодовой доходности: 7.60% против 4.89% соответственно.

CPT

1 день
0.47%
1 месяц
12.08%
С начала года
5.60%
6 месяцев
12.64%
1 год
3.07%
3 года*
4.70%
5 лет*
0.17%
10 лет*
7.60%

O

1 день
1.31%
1 месяц
3.07%
С начала года
13.70%
6 месяцев
11.57%
1 год
14.88%
3 года*
6.59%
5 лет*
3.49%
10 лет*
4.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPT и O

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPT
Camden Property Trust		5.60%-1.48%21.31%-7.64%-35.58%83.40%-2.28%24.21%-0.98%13.33%
O
Realty Income Corporation		13.70%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%

Correlation

The correlation between CPT and O is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 1994 г.

0.56

The correlation between CPT and O shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.62 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

CPT:

$3.60

O:

$1.17

Коэффициент P/E

CPT:

31.96

O:

53.41

Коэффициент PEG

CPT:

0.90

O:

4.35

Коэффициент P/S

CPT:

10.48

O:

7.22

Общая выручка (12 мес.)

CPT:

$1.18B

O:

$5.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

CPT:

$725.73M

O:

$3.89B

EBITDA (12 мес.)

CPT:

$1.12B

O:

$3.93B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Camden Property Trust

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с CPT:
CPT с MAACPT с CCICPT с IRMCPT с VNOCPT с REGCPT с SPYCPT с VNQ
Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с ADCO с MO

Доходность на риск

CPT vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPT
Ранг доходности на риск CPT: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPT: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPT: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPT: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPT: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPT: 4444
Ранг коэф-та Мартина
O
Ранг доходности на риск O: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPT c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Camden Property Trust (CPT) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CPTODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.05
0.88

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.21
1.26

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.15

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.07

1.29

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.14

3.12

-2.98

CPT vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPT на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа O равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPT и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CPT и O

Максимальная просадка CPT за все время составила -75.31%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPT и O.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPTOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.31%

-48.45%

-26.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.81%

-11.10%

-3.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.87%

-26.49%

+1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.22%

-34.48%

-15.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.22%

-48.28%

-1.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.91%

-5.94%

-18.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.91%

-9.20%

-3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.58%

4.58%

+4.00%

Волатильность

Сравнение волатильности CPT и O

Camden Property Trust (CPT) и Realty Income Corporation (O) имеют волатильность 5.55% и 5.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPTOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

5.29%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.28%

11.98%

+2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.42%

16.21%

+3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.69%

18.92%

+3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.37%

25.64%

-1.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPT и O

Дивидендная доходность CPT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности O в 5.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPT
Camden Property Trust		3.66%3.82%3.55%4.03%3.36%1.93%3.32%3.02%3.50%3.26%8.62%3.65%
O
Realty Income Corporation		5.16%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPT и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Camden Property Trust и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B202220232024202520260
1.55B
(CPT) Общая выручка
(O) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CPT and O have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPT has higher volatility (5.55%) compared to O (5.29%). In terms of maximum drawdown, CPT dropped -75.31% vs O's -48.45%.

O currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPT и O

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор