PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPT с AVB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CPT с AVB

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CPT (Camden Property Trust) and AVB (AvalonBay Communities, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Residential industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, CPT returned 7.60%/yr vs 4.44%/yr for AVB. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности CPT и AVB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Camden Property Trust (CPT) и AvalonBay Communities, Inc. (AVB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPT показывает доходность 5.60%, что значительно выше, чем у AVB с доходностью 4.30%. За последние 10 лет акции CPT превзошли акции AVB по среднегодовой доходности: 7.60% против 4.44% соответственно.

CPT

1 день
0.47%
1 месяц
9.14%
С начала года
5.60%
6 месяцев
12.64%
1 год
1.01%
3 года*
4.70%
5 лет*
0.17%
10 лет*
7.60%

AVB

1 день
1.45%
1 месяц
0.31%
С начала года
4.30%
6 месяцев
7.93%
1 год
-6.95%
3 года*
3.25%
5 лет*
0.66%
10 лет*
4.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPT и AVB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPT
Camden Property Trust		5.60%-1.48%21.31%-7.64%-35.58%83.40%-2.28%24.21%-0.98%13.33%
AVB
AvalonBay Communities, Inc.		4.30%-14.60%21.44%20.34%-33.92%62.17%-20.27%24.10%1.00%3.89%

Correlation

The correlation between CPT and AVB is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 1994 г.

0.70

The correlation between CPT and AVB shifts across timeframes, from 0.70 (all time) to 0.84 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CPT:

$12.06B

AVB:

$26.34B

EPS

CPT:

$3.60

AVB:

$8.02

Коэффициент P/E

CPT:

31.96

AVB:

23.33

Коэффициент PEG

CPT:

0.90

AVB:

13.42

Коэффициент P/S

CPT:

10.48

AVB:

8.69

Коэффициент P/B

CPT:

2.99

AVB:

2.25

Общая выручка (12 мес.)

CPT:

$1.18B

AVB:

$3.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

CPT:

$725.73M

AVB:

$2.08B

EBITDA (12 мес.)

CPT:

$1.12B

AVB:

$1.99B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Camden Property Trust

AvalonBay Communities, Inc.

Часто сравнивают с CPT:
CPT с MAACPT с CCICPT с IRMCPT с VNOCPT с REGCPT с SPYCPT с VNQ
Часто сравнивают с AVB:
AVB с MAAAVB с AREAVB с REZAVB с BXPAVB с UDRAVB с VNQAVB с KIM

Доходность на риск

CPT vs. AVB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPT
Ранг доходности на риск CPT: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPT: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPT: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPT: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPT: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPT: 4444
Ранг коэф-та Мартина
AVB
Ранг доходности на риск AVB: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVB: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVB: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVB: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVB: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVB: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPT c AVB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Camden Property Trust (CPT) и AvalonBay Communities, Inc. (AVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CPTAVBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.05
-0.35

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.21
-0.35

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.96

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.07

-0.34

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.14

-0.66

+0.80

CPT vs. AVB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPT на текущий момент составляет 0.05, что выше коэффициента Шарпа AVB равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPT и AVB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CPT и AVB

Максимальная просадка CPT за все время составила -75.31%, что больше максимальной просадки AVB в -70.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPT и AVB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPTAVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.31%

-70.04%

-5.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.81%

-20.43%

+5.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.87%

-29.40%

+4.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.22%

-38.36%

-11.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.22%

-46.91%

-3.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.91%

-16.97%

-7.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.91%

-11.75%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.58%

10.98%

-2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности CPT и AVB

Camden Property Trust (CPT) и AvalonBay Communities, Inc. (AVB) имеют волатильность 5.55% и 5.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPTAVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

5.80%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.28%

15.20%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.42%

20.17%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.69%

22.20%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.37%

24.69%

-0.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPT и AVB

Дивидендная доходность CPT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности AVB в 3.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVB
AvalonBay Communities, Inc.		3.76%3.86%3.09%3.53%3.94%2.52%3.96%2.90%3.38%3.18%3.05%2.72%
CPT
Camden Property Trust		3.66%3.82%3.55%4.03%3.36%1.93%3.32%3.02%3.50%3.26%8.62%3.65%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPT и AVB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Camden Property Trust и AvalonBay Communities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M202220232024202520260
770.28M
(CPT) Общая выручка
(AVB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CPT and AVB have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVB has higher volatility (5.80%) compared to CPT (5.55%). In terms of maximum drawdown, CPT dropped -75.31% vs AVB's -70.04%.

CPT currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPT и AVB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор