Сравнение CPST с BAPR
CPST (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September) и BAPR (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April) — оба фонда категории Defined Outcome — CPST отслеживает MerQube Cap Protect US Lrg Cap PR Index - Sep, а BAPR отслеживает Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April. Оба фонда управляются пассивно. За последний год CPST показал 9.41% против 23.91% у BAPR. Корреляция 0.81 указывает на значительное пересечение по экспозиции. CPST взимает 0.69% в год против 0.79% у BAPR.
Доходность
Сравнение доходности CPST и BAPR
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, CPST показывает доходность 1.22%, что значительно ниже, чем у BAPR с доходностью 6.77%.
CPST
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 9.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAPR
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 6.18%
- С начала года
- 6.77%
- 6 месяцев
- 9.46%
- 1 год
- 23.91%
- 3 года*
- 14.98%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPST и BAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPST Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September | 1.22% | 6.73% | 2.30% |
BAPR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April | 6.77% | 8.28% | 5.55% |
Корреляция
Корреляция между CPST и BAPR составляет 0.80 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г. | 0.81 |
Корреляция между CPST и BAPR остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.80 до 0.81 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPST vs. BAPR — Ранг доходности на риск
CPST
BAPR
Сравнение CPST c BAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September (CPST) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPST | BAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.47 | 3.36 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.00 | 5.43 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.83 | 1.86 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.87 | 7.96 | -1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.47 | 56.12 | -22.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPST | BAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47 | 3.36 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.86 | 0.80 | +1.05 |
Просадки
Сравнение просадок CPST и BAPR
Максимальная просадка CPST за все время составила -3.79%, что меньше максимальной просадки BAPR в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPST и BAPR.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPST | BAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.79% | -23.91% | +20.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.42% | -3.27% | +1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.37% | -2.64% | +2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 0.47% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPST и BAPR
Текущая волатильность для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September (CPST) составляет 1.14%, в то время как у Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что CPST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPST | BAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | 3.73% | -2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.71% | 4.60% | -2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73% | 7.20% | -4.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.49% | 11.57% | -8.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.49% | 13.23% | -9.74% |
Сравнение комиссий CPST и BAPR
CPST берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии BAPR в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPST и BAPR
Ни CPST, ни BAPR не выплачивали дивиденды акционерам.