PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CPST с BUFP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CPST и BUFP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September (CPST) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, CPST показывает доходность 1.22%, что значительно ниже, чем у BUFP с доходностью 2.54%.


CPST

1 день
0.20%
1 месяц
1.13%
С начала года
1.22%
6 месяцев
2.27%
1 год
9.41%
3 года*
5 лет*
10 лет*

BUFP

1 день
0.59%
1 месяц
3.45%
С начала года
2.54%
6 месяцев
5.40%
1 год
20.72%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPST и BUFP


Корреляция

Корреляция между CPST и BUFP составляет 0.83 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г.

0.81

Корреляция между CPST и BUFP остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.81 до 0.83 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Доходность на риск

CPST vs. BUFP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CPST
Ранг доходности на риск CPST: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPST: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPST: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPST: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPST: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPST: 9696
Ранг коэф-та Мартина

BUFP
Ранг доходности на риск BUFP: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFP: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFP: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFP: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFP: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPST c BUFP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September (CPST) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CPSTBUFPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.47

2.79

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.00

4.22

+1.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.83

1.59

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.87

5.21

+1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

33.47

26.92

+6.55

CPST vs. BUFP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPST на текущий момент составляет 3.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFP равному 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPST и BUFP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CPSTBUFPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.47

2.79

+0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.86

1.24

+0.61

Просадки

Сравнение просадок CPST и BUFP

Максимальная просадка CPST за все время составила -3.79%, что меньше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPST и BUFP.


Загрузка...

Показатели просадок


CPSTBUFPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.79%

-11.98%

+8.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.42%

-4.41%

+2.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.37%

-1.08%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

0.85%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности CPST и BUFP

Текущая волатильность для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September (CPST) составляет 1.14%, в то время как у PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что CPST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CPSTBUFPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

3.59%

-2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.71%

5.19%

-3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73%

7.52%

-4.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.49%

9.79%

-6.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.49%

9.79%

-6.30%

Сравнение комиссий CPST и BUFP

CPST берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии BUFP в 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CPST и BUFP

CPST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.