Сравнение CPST с BUFP
CPST (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September) и BUFP (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF) — оба фонда категории Defined Outcome — CPST отслеживает MerQube Cap Protect US Lrg Cap PR Index - Sep, а BUFP отслеживает S&P 500. Оба фонда управляются пассивно. За последний год CPST показал 9.41% против 20.72% у BUFP. Корреляция 0.81 указывает на значительное пересечение по экспозиции. CPST взимает 0.69% в год против 0.50% у BUFP.
Доходность
Сравнение доходности CPST и BUFP
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, CPST показывает доходность 1.22%, что значительно ниже, чем у BUFP с доходностью 2.54%.
CPST
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 9.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFP
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 3.45%
- С начала года
- 2.54%
- 6 месяцев
- 5.40%
- 1 год
- 20.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPST и BUFP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPST Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September | 1.22% | 6.73% | 2.30% |
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | 2.54% | 12.92% | 4.30% |
Корреляция
Корреляция между CPST и BUFP составляет 0.83 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г. | 0.81 |
Корреляция между CPST и BUFP остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.81 до 0.83 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPST vs. BUFP — Ранг доходности на риск
CPST
BUFP
Сравнение CPST c BUFP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September (CPST) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPST | BUFP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.47 | 2.79 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.00 | 4.22 | +1.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.83 | 1.59 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.87 | 5.21 | +1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.47 | 26.92 | +6.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPST | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47 | 2.79 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.86 | 1.24 | +0.61 |
Просадки
Сравнение просадок CPST и BUFP
Максимальная просадка CPST за все время составила -3.79%, что меньше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPST и BUFP.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPST | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.79% | -11.98% | +8.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.42% | -4.41% | +2.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.37% | -1.08% | +0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 0.85% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPST и BUFP
Текущая волатильность для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September (CPST) составляет 1.14%, в то время как у PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что CPST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPST | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | 3.59% | -2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.71% | 5.19% | -3.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73% | 7.52% | -4.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.49% | 9.79% | -6.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.49% | 9.79% | -6.30% |
Сравнение комиссий CPST и BUFP
CPST берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии BUFP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPST и BUFP
CPST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPST Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.02% |