PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPST с AIOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPST с AIOO

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

CPST (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September) и AIOO (AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF) — оба фонда категории Defined Outcome. CPST управляется пассивно, а AIOO активно. Корреляция 0.64 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. CPST взимает 0.69% в год против 0.64% у AIOO.

Доходность

Сравнение доходности CPST и AIOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September (CPST) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, CPST показывает доходность 1.22%, что значительно выше, чем у AIOO с доходностью 0.65%.

CPST

1 день
0.20%
1 месяц
1.13%
С начала года
1.22%
6 месяцев
2.27%
1 год
9.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIOO

1 день
0.25%
1 месяц
0.68%
С начала года
0.65%
6 месяцев
1.31%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPST и AIOO

2026 (YTD)2025
CPST
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September		1.22%3.54%
AIOO
AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF		0.65%2.67%

Корреляция

Корреляция между CPST и AIOO составляет 0.64 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г.

0.64

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September

AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF

Часто сравнивают с CPST:
CPST с QVMTCPST с SPYDCPST с BAPRCPST с BUFPCPST с BALTCPST с CAIECPST с CAIQ
Часто сравнивают с AIOO:
AIOO с ZOCTAIOO с EAPRAIOO с FDECAIOO с DMAXAIOO с NAPRAIOO с ZJULAIOO с ZNOV

Доходность на риск

CPST vs. AIOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPST
Ранг доходности на риск CPST: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPST: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPST: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPST: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPST: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPST: 9696
Ранг коэф-та Мартина
AIOO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPST c AIOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September (CPST) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPSTAIOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.47

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.00

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.83

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.87

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

33.47

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPST vs. AIOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPSTAIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.86

2.17

-0.31

Просадки

Сравнение просадок CPST и AIOO

Максимальная просадка CPST за все время составила -3.79%, что больше максимальной просадки AIOO в -0.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPST и AIOO.

Загрузка...

Показатели просадок

CPSTAIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.79%

-0.74%

-3.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.37%

-0.19%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности CPST и AIOO

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPSTAIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.71%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73%

1.98%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.49%

1.98%

+1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.49%

1.98%

+1.51%

Сравнение комиссий CPST и AIOO

CPST берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии AIOO в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPST и AIOO

Ни CPST, ни AIOO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов