Сравнение CPST с BALT
CPST (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September) и BALT (Innovator Defined Wealth Shield ETF) — оба фонда категории Defined Outcome — CPST отслеживает MerQube Cap Protect US Lrg Cap PR Index - Sep, а BALT отслеживает S&P 500. Оба фонда управляются пассивно. За последний год CPST показал 9.41% против 8.57% у BALT. Корреляция 0.67 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. Оба фонда взимают комиссию 0.69%.
Доходность
Сравнение доходности CPST и BALT
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, CPST показывает доходность 1.22%, что значительно выше, чем у BALT с доходностью 0.95%.
CPST
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 9.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BALT
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 3.17%
- 1 год
- 8.57%
- 3 года*
- 7.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPST и BALT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPST Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September | 1.22% | 6.73% | 2.30% |
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | 0.95% | 6.65% | 3.37% |
Корреляция
Корреляция между CPST и BALT составляет 0.67 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г. | 0.67 |
Корреляция между CPST и BALT остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.67 до 0.67 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPST vs. BALT — Ранг доходности на риск
CPST
BALT
Сравнение CPST c BALT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September (CPST) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPST | BALT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.47 | 3.50 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.00 | 5.56 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.83 | 1.77 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.87 | 8.53 | -1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.47 | 31.00 | +2.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPST | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47 | 3.50 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.86 | 1.77 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок CPST и BALT
Максимальная просадка CPST за все время составила -3.79%, что меньше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPST и BALT.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPST | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.79% | -4.89% | +1.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.42% | -1.15% | -0.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.37% | -0.35% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 0.32% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPST и BALT
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September (CPST) имеет более высокую волатильность в 1.14% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что CPST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPST | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | 0.62% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.71% | 1.82% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73% | 2.52% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.49% | 3.36% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.49% | 3.36% | +0.13% |
Сравнение комиссий CPST и BALT
И CPST, и BALT имеют комиссию равную 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPST и BALT
Ни CPST, ни BALT не выплачивали дивиденды акционерам.