Сравнение CPST с CAIE
CPST (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September) и CAIE (Calamos Autocallable Income ETF) — оба биржевые фонды: CPST — это Defined Outcome, отслеживающий MerQube Cap Protect US Lrg Cap PR Index - Sep, а CAIE — Derivative Income, отслеживающий MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index. Оба фонда управляются пассивно. Корреляция 0.75 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. CPST взимает 0.69% в год против 0.74% у CAIE.
Доходность
Сравнение доходности CPST и CAIE
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, CPST показывает доходность 1.22%, что значительно ниже, чем у CAIE с доходностью 2.24%.
CPST
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 9.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAIE
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 5.27%
- С начала года
- 2.24%
- 6 месяцев
- 5.77%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPST и CAIE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPST Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September | 1.22% | 3.94% |
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 2.24% | 15.15% |
Корреляция
Корреляция между CPST и CAIE составляет 0.75 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPST vs. CAIE — Ранг доходности на риск
CPST
CAIE
Сравнение CPST c CAIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September (CPST) и Calamos Autocallable Income ETF (CAIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPST | CAIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.47 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.00 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.83 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.87 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.47 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPST | CAIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.86 | 1.83 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок CPST и CAIE
Максимальная просадка CPST за все время составила -3.79%, что меньше максимальной просадки CAIE в -7.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPST и CAIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPST | CAIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.79% | -7.73% | +3.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.37% | -1.20% | +0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CPST и CAIE
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPST | CAIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.71% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73% | 12.45% | -9.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.49% | 12.45% | -8.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.49% | 12.45% | -8.96% |
Сравнение комиссий CPST и CAIE
CPST берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии CAIE в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPST и CAIE
CPST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAIE за последние двенадцать месяцев составляет около 11.22%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
CPST Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September | 0.00% | 0.00% |
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 11.22% | 7.46% |