PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPST с CAIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPST с CAIQ

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

CPST (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September) и CAIQ (Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF) — оба биржевые фонды: CPST — это Defined Outcome, отслеживающий MerQube Cap Protect US Lrg Cap PR Index - Sep, а CAIQ — Nasdaq-100, отслеживающий MerQube Nasdaq-100 Vol Advantage Autocallable Index. Оба фонда управляются пассивно. Корреляция 0.83 указывает на значительное пересечение по экспозиции. CPST взимает 0.69% в год против 0.74% у CAIQ.

Доходность

Сравнение доходности CPST и CAIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September (CPST) и Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF (CAIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, CPST показывает доходность 1.22%, что значительно ниже, чем у CAIQ с доходностью 3.94%.

CPST

1 день
0.20%
1 месяц
1.13%
С начала года
1.22%
6 месяцев
2.27%
1 год
9.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CAIQ

1 день
2.29%
1 месяц
6.45%
С начала года
3.94%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPST и CAIQ

2026 (YTD)2025
CPST
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September		1.22%1.29%
CAIQ
Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF		3.94%4.03%

Корреляция

Корреляция между CPST и CAIQ составляет 0.83 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г.

0.83

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September

Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF

Часто сравнивают с CPST:
CPST с QVMTCPST с SPYDCPST с AIOOCPST с BALTCPST с BAPRCPST с BUFPCPST с CAIE
Часто сравнивают с CAIQ:
CAIQ с CAIECAIQ с QQQCAIQ с QQQMCAIQ с SPYCAIQ с SROICAIQ с CBOJCAIQ с QDVO

Доходность на риск

CPST vs. CAIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPST
Ранг доходности на риск CPST: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPST: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPST: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPST: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPST: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPST: 9696
Ранг коэф-та Мартина
CAIQ
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPST c CAIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September (CPST) и Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF (CAIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPSTCAIQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.47

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.00

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.83

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.87

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

33.47

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPST vs. CAIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPSTCAIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.86

1.52

+0.33

Просадки

Сравнение просадок CPST и CAIQ

Максимальная просадка CPST за все время составила -3.79%, что меньше максимальной просадки CAIQ в -9.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPST и CAIQ.

Загрузка...

Показатели просадок

CPSTCAIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.79%

-9.06%

+5.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.37%

-2.24%

+1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности CPST и CAIQ

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPSTCAIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.71%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73%

14.87%

-12.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.49%

14.87%

-11.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.49%

14.87%

-11.38%

Сравнение комиссий CPST и CAIQ

CPST берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии CAIQ в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPST и CAIQ

CPST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%.

TTM2025
CPST
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September		0.00%0.00%
CAIQ
Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF		6.01%1.54%