PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPST с QVMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPST с QVMT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CPST (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September) and QVMT (Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF) are both exchange-traded funds - CPST is a Defined Outcome fund tracking the MerQube Cap Protect US Lrg Cap PR Index - Sep, while QVMT is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-factor Index. Both are passively managed. Over the past year, CPST returned 7.61% vs 34.37% for QVMT. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPST charges 0.69%/yr vs 0.13%/yr for QVMT.

Доходность

Сравнение доходности CPST и QVMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September (CPST) и Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPST показывает доходность 2.67%, что значительно ниже, чем у QVMT с доходностью 17.16%.

CPST

1 день
0.00%
1 месяц
0.87%
С начала года
2.67%
6 месяцев
2.98%
1 год
7.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QVMT

1 день
0.22%
1 месяц
5.11%
С начала года
17.16%
6 месяцев
19.76%
1 год
34.37%
3 года*
22.66%
5 лет*
11.45%
10 лет*
13.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPST и QVMT

2026 (YTD)20252024
CPST
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September		2.67%6.73%2.30%
QVMT
Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF		17.16%19.08%0.01%

Correlation

The correlation between CPST and QVMT is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г.

0.51

The correlation between CPST and QVMT has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September

Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF

Часто сравнивают с CPST:
CPST с PMJACPST с PBQQCPST с CBOJCPST с CPNSCPST с CPSLCPST с ZAPRCPST с ZMAY
Часто сравнивают с QVMT:
QVMT с SPMOQVMT с SPVMQVMT с VOOQVMT с PBFRQVMT с HIBLQVMT с XCLRQVMT с SPHQ

Доходность на риск

CPST vs. QVMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPST
Ранг доходности на риск CPST: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPST: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPST: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPST: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPST: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPST: 9595
Ранг коэф-та Мартина
QVMT
Ранг доходности на риск QVMT: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVMT: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVMT: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVMT: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVMT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVMT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPST c QVMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September (CPST) и Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPSTQVMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.56
2.77

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.91
3.96

+1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.82

1.47

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.38

5.52

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.97

19.63

+9.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPST vs. QVMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPST на текущий момент составляет 3.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QVMT равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPST и QVMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPSTQVMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.56

2.77

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.02

0.59

+1.43

Просадки

Сравнение просадок CPST и QVMT

Максимальная просадка CPST за все время составила -3.79%, что меньше максимальной просадки QVMT в -48.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPST и QVMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPSTQVMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.79%

-48.05%

+44.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.42%

-6.25%

+4.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.46%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.35%

-6.34%

+5.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.26%

1.76%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности CPST и QVMT

Текущая волатильность для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September (CPST) составляет 0.30%, в то время как у Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT) волатильность равна 3.13%. Это указывает на то, что CPST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QVMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPSTQVMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.30%

3.13%

-2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.60%

8.96%

-7.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15%

12.47%

-10.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.37%

17.28%

-13.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.37%

21.08%

-17.71%

Сравнение комиссий CPST и QVMT

CPST берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии QVMT в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPST и QVMT

CPST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QVMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPST
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QVMT
Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF		2.06%2.42%2.71%3.05%2.49%2.31%2.70%2.23%2.48%2.37%1.11%0.54%

Часто задаваемые вопросы

CPST and QVMT have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QVMT has higher volatility (3.13%) compared to CPST (0.30%). In terms of maximum drawdown, CPST dropped -3.79% vs QVMT's -48.05%.

On 1-year performance, QVMT leads with 34.37% vs 7.61% for CPST. On fees, QVMT is cheaper at 0.13% per year. On volatility, CPST has been the lower-risk option at 0.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QVMT has performed better with a 34.37% return vs 7.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QVMT is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.69% for CPST.

QVMT has the higher dividend yield at 2.06%, compared with 0.00% for CPST.

CPST is categorized as Defined Outcome, while QVMT is S&P 500. CPST tracks MerQube Cap Protect US Lrg Cap PR Index - Sep, while QVMT tracks S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-factor Index. They also come from different issuers: Calamos and Invesco. Their fees differ too: 0.69% for CPST and 0.13% for QVMT.

CPST currently has the higher Sharpe Ratio (3.56 vs 2.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPST и QVMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор