PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPST с QVMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPST с QVMT

Последнее обновление 14 апр. 2026 г.

CPST (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September) и QVMT (Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF) — оба биржевые фонды: CPST — это Defined Outcome, отслеживающий MerQube Cap Protect US Lrg Cap PR Index - Sep, а QVMT — S&P 500, отслеживающий S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-factor Index. Оба фонда управляются пассивно. За последний год CPST показал 9.21% против 34.44% у QVMT. Корреляция 0.51 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. CPST взимает 0.69% в год против 0.13% у QVMT.

Доходность

Сравнение доходности CPST и QVMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September (CPST) и Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, CPST показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у QVMT с доходностью 9.82%.

CPST

1 день
0.13%
1 месяц
0.92%
С начала года
1.02%
6 месяцев
2.02%
1 год
9.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QVMT

1 день
0.62%
1 месяц
4.58%
С начала года
9.82%
6 месяцев
18.00%
1 год
34.44%
3 года*
18.37%
5 лет*
11.91%
10 лет*
12.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPST и QVMT

2026 (YTD)20252024
CPST
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September		1.02%6.73%2.30%
QVMT
Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF		9.82%19.08%0.01%

Корреляция

Корреляция между CPST и QVMT составляет 0.54 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г.

0.51

Корреляция между CPST и QVMT остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.51 до 0.54 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September

Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF

Часто сравнивают с CPST:
CPST с SPYDCPST с AIOOCPST с BALTCPST с BAPRCPST с BUFPCPST с CAIECPST с CAIQ
Часто сравнивают с QVMT:
QVMT с SPVMQVMT с VOOQVMT с XCLRQVMT с IGMQVMT с RSPUQVMT с IVVQVMT с SPMO

Доходность на риск

CPST vs. QVMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPST
Ранг доходности на риск CPST: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPST: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPST: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPST: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPST: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPST: 9696
Ранг коэф-та Мартина
QVMT
Ранг доходности на риск QVMT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVMT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVMT: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVMT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVMT: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVMT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPST c QVMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September (CPST) и Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPSTQVMTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.40

2.64

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.87

3.76

+2.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.81

1.45

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.25

5.07

+1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

30.44

17.17

+13.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPST vs. QVMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPST на текущий момент составляет 3.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QVMT равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPST и QVMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPSTQVMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.40

2.64

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.82

0.56

+1.26

Просадки

Сравнение просадок CPST и QVMT

Максимальная просадка CPST за все время составила -3.79%, что меньше максимальной просадки QVMT в -48.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPST и QVMT.

Загрузка...

Показатели просадок

CPSTQVMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.79%

-48.05%

+44.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.42%

-6.25%

+4.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.37%

-6.42%

+6.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

1.85%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности CPST и QVMT

Текущая волатильность для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September (CPST) составляет 1.15%, в то время как у Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что CPST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QVMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPSTQVMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

4.61%

-3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.73%

9.77%

-8.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73%

13.18%

-10.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.49%

17.37%

-13.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.49%

21.10%

-17.61%

Сравнение комиссий CPST и QVMT

CPST берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии QVMT в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPST и QVMT

CPST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QVMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPST
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QVMT
Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF		2.19%2.42%2.71%3.05%2.49%2.31%2.70%2.23%2.48%2.37%1.11%0.54%