PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPST с SPYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPST с SPYD

Последнее обновление 14 апр. 2026 г.

CPST (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September) и SPYD (SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) — оба биржевые фонды: CPST — это Defined Outcome, отслеживающий MerQube Cap Protect US Lrg Cap PR Index - Sep, а SPYD — S&P 500, отслеживающий S&P 500 High Dividend Index. Оба фонда управляются пассивно. За последний год CPST показал 9.21% против 16.53% у SPYD. При корреляции 0.44 их движения в цене в значительной степени независимы. CPST взимает 0.69% в год против 0.07% у SPYD.

Доходность

Сравнение доходности CPST и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September (CPST) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, CPST показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 7.04%.

CPST

1 день
0.13%
1 месяц
0.92%
С начала года
1.02%
6 месяцев
2.02%
1 год
9.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYD

1 день
0.13%
1 месяц
1.11%
С начала года
7.04%
6 месяцев
7.98%
1 год
16.53%
3 года*
11.48%
5 лет*
7.73%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPST и SPYD

2026 (YTD)20252024
CPST
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September		1.02%6.73%2.30%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		7.04%4.65%-1.69%

Корреляция

Корреляция между CPST и SPYD составляет 0.45 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г.

0.44

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September

SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Часто сравнивают с CPST:
CPST с QVMTCPST с AIOOCPST с BALTCPST с BAPRCPST с BUFPCPST с CAIECPST с CAIQ
Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с VOO

Доходность на риск

CPST vs. SPYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPST
Ранг доходности на риск CPST: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPST: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPST: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPST: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPST: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPST: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPST c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September (CPST) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPSTSPYDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.40

1.34

+2.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.87

2.02

+3.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.81

1.23

+0.57

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.25

2.90

+3.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

30.44

8.55

+21.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPST vs. SPYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPST на текущий момент составляет 3.40, что выше коэффициента Шарпа SPYD равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPST и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPSTSPYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.40

1.34

+2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.82

0.46

+1.36

Просадки

Сравнение просадок CPST и SPYD

Максимальная просадка CPST за все время составила -3.79%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPST и SPYD.

Загрузка...

Показатели просадок

CPSTSPYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.79%

-46.42%

+42.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.42%

-7.05%

+5.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.69%

+3.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.37%

-6.23%

+5.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

2.39%

-2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности CPST и SPYD

Текущая волатильность для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September (CPST) составляет 1.15%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что CPST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPSTSPYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

2.97%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.73%

8.33%

-6.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73%

12.55%

-9.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.49%

16.24%

-12.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.49%

19.79%

-16.30%

Сравнение комиссий CPST и SPYD

CPST берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPST и SPYD

CPST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPST
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.34%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%