- CUSIP
- 12811T886
- Эмитент
- Calamos
- Дата выпуска
- 3 сент. 2024 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Defined Outcome, S&P 500
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- MerQube Cap Protect US Lrg Cap PR Index - Sep
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Активы под управлением
- $32M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CPST
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September (CPST) прибавил 2.7% с начала года. Текущая цена акции CPST — $28.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September (CPST) показал доход в 2.67% с начала года и 7.61% за последние 12 месяцев.
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 2.67%
- 6 месяцев
- 2.98%
- 1 год
- 7.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CPST по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 сент. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.52%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.1 лет.
Исторически 82% месяцев были с положительной доходностью, а 18% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +2.0%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -1.3%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении CPST закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +1.7%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -1.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.46% | 0.13% | -0.77% | 2.00% | 0.75% | 0.08% | 2.67% | ||||||
| 2025 | 0.78% | -0.04% | -1.28% | 0.31% | 1.77% | 1.58% | 0.83% | 0.87% | 0.58% | 0.54% | 0.09% | 0.52% | 6.73% |
| 2024 | 1.29% | -0.08% | 1.06% | 0.02% | 2.30% |
Метрики бенчмарка
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September has an annualized alpha of 3.10%, beta of 0.19, and R2 of 0.82 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 04, 2024.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (21.28%) than losses (6.90%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 3.10% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.19 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 3.10%
- Бета
- 0.19
- R²
- 0.82
- Участие в росте
- 21.28%
- Участие в снижении
- 6.90%
Комиссия
Комиссия CPST составляет 0.69%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CPST имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — в топ 94% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September (CPST) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CPST | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.82 | 1.41 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.38 | 2.93 | +2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.97 | 13.52 | +15.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September показал максимальную просадку в 3.79%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 26 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -3.79%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 1mo 7d | 2mo 24dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -1.42%март 2026 г. | 1mo 2d | 10d | 1mo 12dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -0.89%нояб. 2025 г. | 23d | 13d | 1mo 6dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -0.73%май 2025 г. | 3d | 11d | 14dмай 2025 г. - июнь 2025 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -0.55%февр. 2025 г. | 10d | 3d | 13dянв. 2025 г. - февр. 2025 г. |
Показатели просадок
| CPST | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.79% | -56.78% | +52.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.42% | -9.10% | +7.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.35% | -10.72% | +10.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 1.97% | -1.71% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CPST
Добавьте Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CPST