Сравнение CPSL с SMAX
CPSL (Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF) и SMAX (iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF) — оба фонда категории Defined Outcome. Оба фонда управляются активно. За последний год CPSL показал 8.85% против 10.39% у SMAX. Корреляция 0.70 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. CPSL взимает 0.79% в год против 0.50% у SMAX.
Доходность
Сравнение доходности CPSL и SMAX
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, CPSL показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у SMAX с доходностью 1.11%.
CPSL
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- 2.47%
- 1 год
- 8.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMAX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 10.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPSL и SMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPSL Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF | 1.31% | 6.43% | 1.01% |
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | 1.11% | 8.01% | 1.02% |
Корреляция
Корреляция между CPSL и SMAX составляет 0.65 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2024 г. | 0.70 |
Корреляция между CPSL и SMAX остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.65 до 0.70 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSL vs. SMAX — Ранг доходности на риск
CPSL
SMAX
Сравнение CPSL c SMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF (CPSL) и iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPSL | SMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.13 | 3.46 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.21 | 5.42 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.76 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.07 | 5.78 | +1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.25 | 29.92 | +5.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPSL | SMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.13 | 3.46 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.85 | 1.76 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок CPSL и SMAX
Максимальная просадка CPSL за все время составила -3.72%, примерно равная максимальной просадке SMAX в -3.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSL и SMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPSL | SMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.72% | -3.90% | +0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.18% | -1.91% | +0.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.36% | -0.44% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.27% | 0.37% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSL и SMAX
Текущая волатильность для Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF (CPSL) составляет 1.07%, в то время как у iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) волатильность равна 1.41%. Это указывает на то, что CPSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPSL | SMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 1.41% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.70% | 2.20% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85% | 3.03% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.47% | 3.80% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.47% | 3.80% | -0.33% |
Сравнение комиссий CPSL и SMAX
CPSL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SMAX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSL и SMAX
CPSL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPSL Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | 0.97% | 0.98% | 0.27% |