Сравнение CPSL с BALT
CPSL (Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF) и BALT (Innovator Defined Wealth Shield ETF) — оба фонда категории Defined Outcome. CPSL управляется активно, а BALT пассивно. За последний год CPSL показал 9.02% против 8.57% у BALT. Корреляция 0.69 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. CPSL взимает 0.79% в год против 0.69% у BALT.
Доходность
Сравнение доходности CPSL и BALT
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, CPSL показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у BALT с доходностью 0.95%.
CPSL
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 9.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BALT
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 3.17%
- 1 год
- 8.57%
- 3 года*
- 7.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPSL и BALT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPSL Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF | 1.27% | 6.43% | 2.32% |
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | 0.95% | 6.65% | 3.59% |
Корреляция
Корреляция между CPSL и BALT составляет 0.63 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2024 г. | 0.69 |
Корреляция между CPSL и BALT остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.63 до 0.69 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSL vs. BALT — Ранг доходности на риск
CPSL
BALT
Сравнение CPSL c BALT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF (CPSL) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPSL | BALT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.19 | 3.50 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.31 | 5.56 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.77 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.59 | 8.53 | -1.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.84 | 31.00 | +1.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPSL | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.19 | 3.50 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.85 | 1.77 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок CPSL и BALT
Максимальная просадка CPSL за все время составила -3.72%, что меньше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSL и BALT.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPSL | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.72% | -4.89% | +1.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.34% | -1.15% | -0.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.36% | -0.35% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.27% | 0.32% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSL и BALT
Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF (CPSL) имеет более высокую волатильность в 1.13% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что CPSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPSL | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.13% | 0.62% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.70% | 1.82% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86% | 2.52% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.47% | 3.36% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.47% | 3.36% | +0.11% |
Сравнение комиссий CPSL и BALT
CPSL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BALT в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSL и BALT
Ни CPSL, ни BALT не выплачивали дивиденды акционерам.