Сравнение CPSL с BUFP
CPSL (Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF) и BUFP (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF) — оба фонда категории Defined Outcome. CPSL управляется активно, а BUFP пассивно. За последний год CPSL показал 9.02% против 20.72% у BUFP. Корреляция 0.78 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. CPSL взимает 0.79% в год против 0.50% у BUFP.
Доходность
Сравнение доходности CPSL и BUFP
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, CPSL показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у BUFP с доходностью 2.54%.
CPSL
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 9.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFP
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 3.45%
- С начала года
- 2.54%
- 6 месяцев
- 5.40%
- 1 год
- 20.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPSL и BUFP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPSL Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF | 1.27% | 6.43% | 2.32% |
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | 2.54% | 12.92% | 4.88% |
Корреляция
Корреляция между CPSL и BUFP составляет 0.75 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2024 г. | 0.78 |
Корреляция между CPSL и BUFP остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.75 до 0.78 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSL vs. BUFP — Ранг доходности на риск
CPSL
BUFP
Сравнение CPSL c BUFP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF (CPSL) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPSL | BUFP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.19 | 2.79 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.31 | 4.22 | +1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.59 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.59 | 5.21 | +1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.84 | 26.92 | +5.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPSL | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.19 | 2.79 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.85 | 1.24 | +0.60 |
Просадки
Сравнение просадок CPSL и BUFP
Максимальная просадка CPSL за все время составила -3.72%, что меньше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSL и BUFP.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPSL | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.72% | -11.98% | +8.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.34% | -4.41% | +3.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.36% | -1.08% | +0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.27% | 0.85% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSL и BUFP
Текущая волатильность для Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF (CPSL) составляет 1.13%, в то время как у PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что CPSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPSL | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.13% | 3.59% | -2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.70% | 5.19% | -3.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86% | 7.52% | -4.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.47% | 9.79% | -6.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.47% | 9.79% | -6.32% |
Сравнение комиссий CPSL и BUFP
CPSL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BUFP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSL и BUFP
CPSL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPSL Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.02% |