Сравнение CPSL с AIOO
CPSL (Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF) и AIOO (AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF) — оба фонда категории Defined Outcome. Оба фонда управляются активно. При корреляции 0.49 их движения в цене в значительной степени независимы. CPSL взимает 0.79% в год против 0.64% у AIOO.
Доходность
Сравнение доходности CPSL и AIOO
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, CPSL показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у AIOO с доходностью 0.40%.
CPSL
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 9.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIOO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPSL и AIOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPSL Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF | 1.27% | 3.28% |
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | 0.40% | 2.67% |
Корреляция
Корреляция между CPSL и AIOO составляет 0.49 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSL vs. AIOO — Ранг доходности на риск
CPSL
AIOO
Сравнение CPSL c AIOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF (CPSL) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPSL | AIOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.19 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.31 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.59 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.84 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPSL | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.85 | 2.02 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок CPSL и AIOO
Максимальная просадка CPSL за все время составила -3.72%, что больше максимальной просадки AIOO в -0.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSL и AIOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPSL | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.72% | -0.74% | -2.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.06% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.36% | -0.19% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.27% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSL и AIOO
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPSL | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.13% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.70% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86% | 1.97% | +0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.47% | 1.97% | +1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.47% | 1.97% | +1.50% |
Сравнение комиссий CPSL и AIOO
CPSL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии AIOO в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSL и AIOO
Ни CPSL, ни AIOO не выплачивали дивиденды акционерам.