Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF (CPSL) Коэффициент Шарпа: 3.19

Коэффициент Шарпа CPSL равен 3.19, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 3.19 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 14 апр. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.

Ранг коэффициента Шарпа CPSL

Исключительно

CPSL опережает 87.9% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя исключительную доходность с поправкой на риск. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

Подходит как базовая позиция портфеля благодаря сильной доходности с поправкой на риск
Отслеживайте изменения ранга, чтобы вовремя заметить ухудшение соотношения доходности и волатильности
Исключительный коэффициент Шарпа поддерживает больший размер позиции
Сравните с аналогами в категории, чтобы понять, является ли сила специфичной для актива или общей по категории

Позиция CPSL на рынке

График показывает коэффициент Шарпа CPSL относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

Красная зона (нижние 25%): 1.23 или ниже
Желтая зона (средние 50%): от 1.23 до 2.64
Зеленая зона (верхние 25%): 2.64 или выше
Топ 1% (99-й перцентиль): 7.23+
Медиана (50-й перцентиль): 2.03 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными ETF

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF с другими ETF в категории Defined Outcome, S&P 500 за несколько временных периодов, показывая, как доходность CPSL с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 14 апр. 2026 г..

Инструмент	Название	1Y Коэффициент Шарпа
MMAX	iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF	4.74
HIBL	Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares	4.36
ZAPR	Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April	4.10
NAPR	Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April	4.00
KAPR	Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April	3.88
PAPR	Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April	3.84
UAPR	Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April	3.82
EAPR	Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April	3.81
LJUL	Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July	3.77
ZJAN	Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January	3.65
CPSL	Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF	3.19

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Период анализа

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа CPSL во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда CPSL стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка...

Explore CPSL risk-adjusted metrics in detail

Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.

CPSL Sortino Ratio