- CUSIP
- 12811T738
- Эмитент
- Calamos
- Дата выпуска
- 9 сент. 2024 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Defined Outcome, S&P 500
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CPSL
Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF (CPSL) прибавил 2.7% с начала года. Текущая цена акции CPSL — $28.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF (CPSL) показал доход в 2.74% с начала года и 7.13% за последние 12 месяцев.
Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 3.05%
- 1 год
- 7.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 5.68%
- С начала года
- 11.16%
- 6 месяцев
- 11.10%
- 1 год
- 27.46%
- 3 года*
- 21.12%
- 5 лет*
- 12.66%
- 10 лет*
- 13.75%
Доходность CPSL по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 сент. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.51%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.4 лет.
Исторически 77% месяцев были с положительной доходностью, а 23% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +1.7%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -1.3%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении CPSL закрывался с повышением в 59% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +1.5%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -1.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.46% | 0.26% | -0.61% | 1.71% | 0.79% | 0.11% | 2.74% | ||||||
| 2025 | 0.81% | -0.06% | -1.25% | 0.31% | 1.68% | 1.44% | 0.62% | 0.90% | 0.52% | 0.56% | 0.45% | 0.31% | 6.43% |
| 2024 | 1.42% | -0.18% | 1.17% | -0.10% | 2.32% |
Метрики бенчмарка
Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF has an annualized alpha of 2.96%, beta of 0.18, and R2 of 0.78 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 10, 2024.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (20.83%) than losses (8.41%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.96% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.18 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.96%
- Бета
- 0.18
- R²
- 0.78
- Участие в росте
- 20.83%
- Участие в снижении
- 8.41%
Комиссия
Комиссия CPSL составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CPSL имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — в топ 94% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF (CPSL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CPSL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.29 | 2.39 | +0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.46 | 3.25 | +2.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.43 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.55 | 3.11 | +3.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.50 | 14.38 | +19.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF показал максимальную просадку в 3.72%, зарегистрированную 4 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 28 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -3.72%апр. 2025 г. | 1mo 12d | 1mo 11d | 2mo 23dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -1.18%март 2026 г. | 1mo 2d | 9d | 1mo 11dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -0.63%нояб. 2025 г. | 7d | 5d | 12dнояб. 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -0.58%май 2025 г. | 3d | 11d | 14dмай 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -0.55%дек. 2024 г. | 2d | 8d | 10dдек. 2024 г. - дек. 2024 г. |
Показатели просадок
| CPSL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.72% | -56.78% | +53.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.18% | -9.10% | +7.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.33% | -10.72% | +10.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 1.97% | -1.74% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CPSL
Добавьте Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CPSL