Сравнение CPSL с CAIE
CPSL (Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF) и CAIE (Calamos Autocallable Income ETF) — оба биржевые фонды: CPSL — это Defined Outcome, активно управляемый Calamos, а CAIE — Derivative Income, отслеживающий MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index. CPSL управляется активно, а CAIE пассивно. Корреляция 0.66 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. CPSL взимает 0.79% в год против 0.74% у CAIE.
Доходность
Сравнение доходности CPSL и CAIE
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, CPSL показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у CAIE с доходностью 2.24%.
CPSL
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 9.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAIE
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 5.27%
- С начала года
- 2.24%
- 6 месяцев
- 5.77%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPSL и CAIE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPSL Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF | 1.27% | 3.80% |
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 2.24% | 15.15% |
Корреляция
Корреляция между CPSL и CAIE составляет 0.66 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSL vs. CAIE — Ранг доходности на риск
CPSL
CAIE
Сравнение CPSL c CAIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF (CPSL) и Calamos Autocallable Income ETF (CAIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPSL | CAIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.19 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.31 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.59 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.84 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPSL | CAIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.85 | 1.83 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок CPSL и CAIE
Максимальная просадка CPSL за все время составила -3.72%, что меньше максимальной просадки CAIE в -7.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSL и CAIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPSL | CAIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.72% | -7.73% | +4.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.36% | -1.20% | +0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.27% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSL и CAIE
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPSL | CAIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.13% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.70% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86% | 12.45% | -9.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.47% | 12.45% | -8.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.47% | 12.45% | -8.98% |
Сравнение комиссий CPSL и CAIE
CPSL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CAIE в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSL и CAIE
CPSL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAIE за последние двенадцать месяцев составляет около 11.22%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
CPSL Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF | 0.00% | 0.00% |
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 11.22% | 7.46% |