PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPSL с BAPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPSL с BAPR

Последнее обновление 14 апр. 2026 г.

CPSL (Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF) и BAPR (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April) — оба фонда категории Defined Outcome. CPSL управляется активно, а BAPR пассивно. За последний год CPSL показал 9.02% против 23.91% у BAPR. Корреляция 0.79 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. Оба фонда взимают комиссию 0.79%.

Доходность

Сравнение доходности CPSL и BAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF (CPSL) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, CPSL показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у BAPR с доходностью 6.77%.

CPSL

1 день
0.26%
1 месяц
1.18%
С начала года
1.27%
6 месяцев
2.46%
1 год
9.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BAPR

1 день
0.66%
1 месяц
6.18%
С начала года
6.77%
6 месяцев
9.46%
1 год
23.91%
3 года*
14.98%
5 лет*
10.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPSL и BAPR

2026 (YTD)20252024
CPSL
Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF		1.27%6.43%2.32%
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		6.77%8.28%6.30%

Корреляция

Корреляция между CPSL и BAPR составляет 0.73 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2024 г.

0.79

Корреляция между CPSL и BAPR остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.73 до 0.79 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Часто сравнивают с CPSL:
CPSL с CPRJCPSL с BALTCPSL с BUFPCPSL с CAIQCPSL с QVMTCPSL с AIOOCPSL с CAIE
Часто сравнивают с BAPR:
BAPR с VRTBAPR с SCHDBAPR с USMVBAPR с FFLCBAPR с SPYBAPR с BUFRBAPR с PRPFX

Доходность на риск

CPSL vs. BAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPSL
Ранг доходности на риск CPSL: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPSL: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPSL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPSL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPSL: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPSL: 9696
Ранг коэф-та Мартина
BAPR
Ранг доходности на риск BAPR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAPR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAPR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAPR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAPR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAPR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPSL c BAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF (CPSL) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPSLBAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.19

3.36

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.31

5.43

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.68

1.86

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.59

7.96

-1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

32.84

56.12

-23.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPSL vs. BAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPSL на текущий момент составляет 3.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAPR равному 3.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPSL и BAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPSLBAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.19

3.36

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.85

0.80

+1.04

Просадки

Сравнение просадок CPSL и BAPR

Максимальная просадка CPSL за все время составила -3.72%, что меньше максимальной просадки BAPR в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSL и BAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

CPSLBAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.72%

-23.91%

+20.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.34%

-3.27%

+1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.36%

-2.64%

+2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.27%

0.47%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности CPSL и BAPR

Текущая волатильность для Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF (CPSL) составляет 1.13%, в то время как у Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что CPSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPSLBAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.13%

3.73%

-2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.70%

4.60%

-2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86%

7.20%

-4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.47%

11.57%

-8.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.47%

13.23%

-9.76%

Сравнение комиссий CPSL и BAPR

И CPSL, и BAPR имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPSL и BAPR

Ни CPSL, ни BAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов