PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPSL с QVMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPSL с QVMT

Последнее обновление 14 апр. 2026 г.

CPSL (Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF) и QVMT (Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF) — оба биржевые фонды: CPSL — это Defined Outcome, активно управляемый Calamos, а QVMT — S&P 500, отслеживающий S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-factor Index. CPSL управляется активно, а QVMT пассивно. За последний год CPSL показал 9.02% против 33.78% у QVMT. При корреляции 0.50 их движения в цене в значительной степени независимы. CPSL взимает 0.79% в год против 0.13% у QVMT.

Доходность

Сравнение доходности CPSL и QVMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF (CPSL) и Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, CPSL показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у QVMT с доходностью 10.42%.

CPSL

1 день
0.26%
1 месяц
1.18%
С начала года
1.27%
6 месяцев
2.46%
1 год
9.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QVMT

1 день
0.55%
1 месяц
5.16%
С начала года
10.42%
6 месяцев
16.74%
1 год
33.78%
3 года*
18.59%
5 лет*
12.03%
10 лет*
12.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPSL и QVMT

2026 (YTD)20252024
CPSL
Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF		1.27%6.43%2.32%
QVMT
Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF		10.42%19.08%2.06%

Корреляция

Корреляция между CPSL и QVMT составляет 0.49 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2024 г.

0.50

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF

Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF

Часто сравнивают с CPSL:
CPSL с CPRJCPSL с BALTCPSL с BAPRCPSL с BUFPCPSL с CAIQCPSL с AIOOCPSL с CAIE
Часто сравнивают с QVMT:
QVMT с SPVMQVMT с VOOQVMT с XCLRQVMT с IGMQVMT с RSPUQVMT с IVVQVMT с SPMO

Доходность на риск

CPSL vs. QVMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPSL
Ранг доходности на риск CPSL: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPSL: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPSL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPSL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPSL: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPSL: 9696
Ранг коэф-та Мартина
QVMT
Ранг доходности на риск QVMT: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVMT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVMT: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVMT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVMT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVMT: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPSL c QVMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF (CPSL) и Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPSLQVMTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.19

2.60

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.31

3.70

+1.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.68

1.45

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.59

5.89

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

32.84

19.93

+12.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPSL vs. QVMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPSL на текущий момент составляет 3.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QVMT равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPSL и QVMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPSLQVMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.19

2.60

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.85

0.56

+1.28

Просадки

Сравнение просадок CPSL и QVMT

Максимальная просадка CPSL за все время составила -3.72%, что меньше максимальной просадки QVMT в -48.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSL и QVMT.

Загрузка...

Показатели просадок

CPSLQVMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.72%

-48.05%

+44.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.34%

-6.25%

+4.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.36%

-6.42%

+6.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.27%

1.85%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности CPSL и QVMT

Текущая волатильность для Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF (CPSL) составляет 1.13%, в то время как у Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что CPSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QVMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPSLQVMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.13%

4.61%

-3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.70%

9.47%

-7.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86%

13.16%

-10.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.47%

17.37%

-13.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.47%

21.08%

-17.61%

Сравнение комиссий CPSL и QVMT

CPSL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии QVMT в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPSL и QVMT

CPSL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QVMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPSL
Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QVMT
Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF		2.18%2.42%2.71%3.05%2.49%2.31%2.70%2.23%2.48%2.37%1.11%0.54%