Сравнение CPSL с CAIQ
CPSL (Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF) and CAIQ (Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF) are both exchange-traded funds - CPSL is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos, while CAIQ is a Nasdaq-100 fund tracking the MerQube Nasdaq-100 Vol Advantage Autocallable Index. CPSL is actively managed, while CAIQ is passively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPSL charges 0.79%/yr vs 0.74%/yr for CAIQ.
Доходность
Сравнение доходности CPSL и CAIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPSL показывает доходность 3.00%, что значительно ниже, чем у CAIQ с доходностью 11.55%.
CPSL
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 2.52%
- С начала года
- 3.00%
- 1 год
- 6.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAIQ
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.25%
- 6 месяцев
- 11.55%
- С начала года
- 11.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPSL и CAIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPSL Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF | 3.00% | 0.99% |
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 11.55% | 4.03% |
Correlation
The correlation between CPSL and CAIQ is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSL vs. CAIQ — Ранг доходности на риск
CPSL
CAIQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CPSL c CAIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF (CPSL) и Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF (CAIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPSL | CAIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.31 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.30 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPSL и CAIQ
Максимальная просадка CPSL за все время составила -3.72%, что меньше максимальной просадки CAIQ в -9.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSL и CAIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPSL | CAIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.72% | -9.06% | +5.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -1.76% | +1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.32% | -1.67% | +1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSL и CAIQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPSL | CAIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.60% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22% | 13.42% | -11.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.27% | 13.42% | -10.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.27% | 13.42% | -10.15% |
Сравнение комиссий CPSL и CAIQ
CPSL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CAIQ в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSL и CAIQ
CPSL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.18%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 10.18% | 1.54% |
CPSL Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CPSL and CAIQ have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CAIQ is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CAIQ is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.79% for CPSL.
CAIQ has the higher dividend yield at 10.18%, compared with 0.00% for CPSL.
CPSL is categorized as Defined Outcome, while CAIQ is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.79% for CPSL and 0.74% for CAIQ.
Подберите оптимальное распределение для CPSL и CAIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор