Сравнение CPSL с CAIQ
CPSL (Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF) и CAIQ (Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF) — оба биржевые фонды: CPSL — это Defined Outcome, активно управляемый Calamos, а CAIQ — Nasdaq-100, отслеживающий MerQube Nasdaq-100 Vol Advantage Autocallable Index. CPSL управляется активно, а CAIQ пассивно. Корреляция 0.61 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. CPSL взимает 0.79% в год против 0.74% у CAIQ.
Доходность
Сравнение доходности CPSL и CAIQ
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, CPSL показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у CAIQ с доходностью 3.94%.
CPSL
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 9.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAIQ
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- 6.45%
- С начала года
- 3.94%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPSL и CAIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPSL Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF | 1.27% | 1.24% |
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 3.94% | 4.03% |
Корреляция
Корреляция между CPSL и CAIQ составляет 0.61 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSL vs. CAIQ — Ранг доходности на риск
CPSL
CAIQ
Сравнение CPSL c CAIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF (CPSL) и Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF (CAIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPSL | CAIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.19 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.31 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.59 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.84 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPSL | CAIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.85 | 1.52 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок CPSL и CAIQ
Максимальная просадка CPSL за все время составила -3.72%, что меньше максимальной просадки CAIQ в -9.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSL и CAIQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPSL | CAIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.72% | -9.06% | +5.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.36% | -2.24% | +1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.27% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSL и CAIQ
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPSL | CAIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.13% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.70% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86% | 14.87% | -12.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.47% | 14.87% | -11.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.47% | 14.87% | -11.40% |
Сравнение комиссий CPSL и CAIQ
CPSL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CAIQ в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSL и CAIQ
CPSL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
CPSL Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF | 0.00% | 0.00% |
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 6.01% | 1.54% |