Сравнение CPSH с RUN
CPSH (CPS Technologies Corporation) and RUN (Sunrun Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — CPSH in Electronic Components, RUN in Solar. Over the past 10 years, CPSH returned 10.12%/yr vs 8.83%/yr for RUN. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPSH и RUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPSH показывает доходность 48.54%, что значительно выше, чем у RUN с доходностью -34.02%. За последние 10 лет акции CPSH превзошли акции RUN по среднегодовой доходности: 10.12% против 8.83% соответственно.
CPSH
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -37.04%
- 6 месяцев
- -4.57%
- С начала года
- 48.54%
- 1 год
- 69.37%
- 3 года*
- 16.67%
- 5 лет*
- -6.86%
- 10 лет*
- 10.12%
RUN
- 1 день
- -4.93%
- 1 месяц
- -3.96%
- 6 месяцев
- -33.52%
- С начала года
- -34.02%
- 1 год
- 17.41%
- 3 года*
- -17.77%
- 5 лет*
- -23.50%
- 10 лет*
- 8.83%
Сравнение доходности по годам CPSH и RUN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPSH CPS Technologies Corporation | 48.54% | 91.93% | -31.49% | -12.64% | -29.02% | 36.33% | 175.25% | -17.89% | -25.90% | -11.23% |
RUN Sunrun Inc. | -34.02% | 98.92% | -52.88% | -18.28% | -29.97% | -50.56% | 402.39% | 26.81% | 84.58% | 11.11% |
Correlation
The correlation between CPSH and RUN is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2015 г. | 0.21 |
The correlation between CPSH and RUN shifts across timeframes, from 0.14 (3 years) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CPSH:
$74.16M
RUN:
$2.90B
CPSH:
$25.57K
RUN:
$2.10
CPSH:
0.00
RUN:
5.78
CPSH:
0.00
RUN:
0.02
CPSH:
2.31
RUN:
1.03
CPSH:
3.39
RUN:
0.99
CPSH:
$32.60M
RUN:
$3.17B
CPSH:
$5.29M
RUN:
$746.75M
CPSH:
$947.93K
RUN:
$544.21M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSH vs. RUN — Ранг доходности на риск
CPSH
RUN
Сравнение CPSH c RUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CPS Technologies Corporation (CPSH) и Sunrun Inc. (RUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPSH | RUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.12 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 0.37 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.50 | 0.69 | +1.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPSH и RUN
Максимальная просадка CPSH за все время составила -95.17%, примерно равная максимальной просадке RUN в -94.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSH и RUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPSH | RUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.17% | -94.13% | -1.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.00% | -47.08% | -13.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.00% | -74.79% | +13.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.56% | -90.34% | +8.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.17% | -94.13% | -1.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.93% | -87.42% | +4.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.09% | -54.85% | -13.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.90% | 25.24% | +2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSH и RUN
CPS Technologies Corporation (CPSH) имеет более высокую волатильность в 24.12% по сравнению с Sunrun Inc. (RUN) с волатильностью 20.25%. Это указывает на то, что CPSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPSH | RUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.12% | 20.25% | +3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 108.16% | 66.47% | +41.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.78% | 91.73% | +45.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.51% | 90.69% | -7.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.81% | 78.41% | +25.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSH и RUN
Ни CPSH, ни RUN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPSH и RUN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CPS Technologies Corporation и Sunrun Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CPSH and RUN have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPSH has higher volatility (24.12%) compared to RUN (20.25%). In terms of maximum drawdown, CPSH dropped -95.17% vs RUN's -94.13%.
CPSH currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPSH и RUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор