PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RUN с ENPH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RUN с ENPH

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sunrun Inc. (RUN) и Enphase Energy, Inc. (ENPH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RUN или ENPH.

Корреляция

Корреляция между RUN и ENPH составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности RUN и ENPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sunrun Inc. (RUN) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RUN:

0.00

ENPH:

-0.87

Коэф-т Сортино

RUN:

0.64

ENPH:

-1.28

Коэф-т Омега

RUN:

1.08

ENPH:

0.85

Коэф-т Кальмара

RUN:

-0.00

ENPH:

-0.65

Коэф-т Мартина

RUN:

-0.00

ENPH:

-1.37

Индекс Язвы

RUN:

44.60%

ENPH:

41.65%

Дневная вол-ть

RUN:

87.53%

ENPH:

65.44%

Макс. просадка

RUN:

-94.13%

ENPH:

-95.97%

Текущая просадка

RUN:

-87.31%

ENPH:

-85.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RUN:

$2.80B

ENPH:

$6.61B

EPS

RUN:

-$12.21

ENPH:

$1.09

Коэффициент PEG

RUN:

0.45

ENPH:

0.61

Коэффициент P/S

RUN:

1.34

ENPH:

4.65

Коэффициент P/B

RUN:

1.07

ENPH:

8.05

Общая выручка (12 мес.)

RUN:

$2.08B

ENPH:

$1.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

RUN:

$352.80M

ENPH:

$678.42M

EBITDA (12 мес.)

RUN:

-$3.06B

ENPH:

$258.01M

Доходность по периодам

С начала года, RUN показывает доходность 32.43%, что значительно выше, чем у ENPH с доходностью -26.62%.

RUN

С начала года

32.43%

1 месяц

78.83%

6 месяцев

23.86%

1 год

3.03%

5 лет

-4.16%

10 лет

N/A

ENPH

С начала года

-26.62%

1 месяц

-4.07%

6 месяцев

-15.32%

1 год

-55.91%

5 лет

-4.81%

10 лет

17.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RUN и ENPH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RUN
Ранг риск-скорректированной доходности RUN, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RUN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUN, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUN, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUN, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUN, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
ENPH
Ранг риск-скорректированной доходности ENPH, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENPH, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENPH, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENPH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENPH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENPH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RUN c ENPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunrun Inc. (RUN) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RUN на текущий момент составляет 0.00, что выше коэффициента Шарпа ENPH равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RUN и ENPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RUN и ENPH

Ни RUN, ни ENPH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RUN и ENPH

Максимальная просадка RUN за все время составила -94.13%, примерно равная максимальной просадке ENPH в -95.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUN и ENPH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RUN и ENPH

Sunrun Inc. (RUN) имеет более высокую волатильность в 27.64% по сравнению с Enphase Energy, Inc. (ENPH) с волатильностью 25.60%. Это указывает на то, что RUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RUN и ENPH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sunrun Inc. и Enphase Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M20212022202320242025
504.27M
356.08M
(RUN) Общая выручка
(ENPH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RUN и ENPH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sunrun Inc. и Enphase Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
19.6%
47.3%
(RUN) Валовая рентабельность
(ENPH) Валовая рентабельность
RUN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sunrun Inc. сообщила о валовой прибыли в 98.84M при выручке в 504.27M, что соответствует валовой рентабельности в 19.6%.

ENPH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 168.24M при выручке в 356.08M, что соответствует валовой рентабельности в 47.3%.

RUN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sunrun Inc. сообщила об операционной прибыли в -114.89M при выручке в 504.27M, что соответствует операционной рентабельности -22.8%.

ENPH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Enphase Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 31.92M при выручке в 356.08M, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.

RUN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sunrun Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.01M при выручке в 504.27M, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.

ENPH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 29.73M при выручке в 356.08M, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.