Сравнение RUN с ENPH

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение RUN с ENPH

Последнее обновление 21 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sunrun Inc. (RUN) и Enphase Energy, Inc. (ENPH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RUN или ENPH.

Корреляция

Корреляция между RUN и ENPH составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RUN и ENPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sunrun Inc. (RUN) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

RUN

ENPH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RUN:

-0.36

ENPH:

-0.63

Коэф-т Сортино

RUN:

0.01

ENPH:

-0.68

Коэф-т Омега

RUN:

1.00

ENPH:

0.92

Коэф-т Кальмара

RUN:

-0.34

ENPH:

-0.48

Коэф-т Мартина

RUN:

-0.98

ENPH:

-1.44

Индекс Язвы

RUN:

31.16%

ENPH:

27.46%

Дневная вол-ть

RUN:

85.10%

ENPH:

63.41%

Макс. просадка

RUN:

-90.84%

ENPH:

-95.97%

Текущая просадка

RUN:

-90.22%

ENPH:

-81.04%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RUN:

$2.14B

ENPH:

$8.60B

EPS

RUN:

-$1.73

ENPH:

$0.46

PEG коэффициент

RUN:

0.45

ENPH:

1.18

Общая выручка (12 мес.)

RUN:

$1.52B

ENPH:

$947.67M

Валовая прибыль (12 мес.)

RUN:

$194.66M

ENPH:

$423.93M

EBITDA (12 мес.)

RUN:

$149.24M

ENPH:

$107.37M

Доходность по периодам

С начала года, RUN показывает доходность 2.05%, что значительно выше, чем у ENPH с доходностью -7.27%.

RUN

С начала года

2.05%

1 месяц

-4.36%

6 месяцев

-44.27%

1 год

-28.32%

5 лет

-10.98%

10 лет

N/A

ENPH

С начала года

-7.27%

1 месяц

-10.86%

6 месяцев

-39.19%

1 год

-38.52%

5 лет

15.10%

10 лет

18.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RUN и ENPH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RUN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ENPH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RUN c ENPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunrun Inc. (RUN) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RUN

ENPH

Показатель коэффициента Шарпа RUN на текущий момент составляет -0.36, что выше коэффициента Шарпа ENPH равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RUN и ENPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

RUN

ENPH

Дивиденды

Сравнение дивидендов RUN и ENPH

Ни RUN, ни ENPH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RUN и ENPH

Максимальная просадка RUN за все время составила -90.84%, что меньше максимальной просадки ENPH в -95.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUN и ENPH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

RUN

ENPH

Волатильность

Сравнение волатильности RUN и ENPH

Sunrun Inc. (RUN) имеет более высокую волатильность в 20.82% по сравнению с Enphase Energy, Inc. (ENPH) с волатильностью 15.84%. Это указывает на то, что RUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

RUN

ENPH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RUN и ENPH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sunrun Inc. и Enphase Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение RUN с ENPH

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности RUN и ENPH

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RUN и ENPH

RUN

ENPH

Сравнение RUN c ENPH - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов RUN и ENPH

Просадки

Сравнение просадок RUN и ENPH

Волатильность

Сравнение волатильности RUN и ENPH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RUN и ENPH

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество