PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RUN с ENPH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


RUNENPH
Дох-ть с нач. г.-15.18%-20.30%
Дох-ть за 1 год39.56%-16.25%
Дох-ть за 3 года-27.30%-11.99%
Дох-ть за 5 лет-1.01%34.23%
Коэф-т Шарпа0.66-0.19
Коэф-т Сортино1.560.18
Коэф-т Омега1.171.02
Коэф-т Кальмара0.64-0.16
Коэф-т Мартина2.05-0.63
Индекс Язвы28.62%19.26%
Дневная вол-ть89.16%64.19%
Макс. просадка-90.84%-95.97%
Текущая просадка-82.75%-68.65%

Фундаментальные показатели


RUNENPH
Рыночная капитализация$3.72B$14.26B
EPS-$6.32$0.93
PEG коэффициент0.451.14
Общая выручка (12 мес.)$1.50B$869.37M
Валовая прибыль (12 мес.)$125.18M$392.42M
EBITDA (12 мес.)-$186.02M$66.55M

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между RUN и ENPH составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RUN и ENPH

С начала года, RUN показывает доходность -15.18%, что значительно выше, чем у ENPH с доходностью -20.30%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
40.51%
-13.46%
RUN
ENPH

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение RUN c ENPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunrun Inc. (RUN) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RUN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RUN, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RUN, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RUN, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RUN, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RUN, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.002.05
ENPH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ENPH, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ENPH, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ENPH, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.02
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ENPH, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ENPH, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00-0.63

Сравнение коэффициента Шарпа RUN и ENPH

Показатель коэффициента Шарпа RUN на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа ENPH равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RUN и ENPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
0.66
-0.19
RUN
ENPH

Дивиденды

Сравнение дивидендов RUN и ENPH

Ни RUN, ни ENPH не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RUN и ENPH

Максимальная просадка RUN за все время составила -90.84%, что меньше максимальной просадки ENPH в -95.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUN и ENPH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-82.75%
-68.65%
RUN
ENPH

Волатильность

Сравнение волатильности RUN и ENPH

Sunrun Inc. (RUN) имеет более высокую волатильность в 15.63% по сравнению с Enphase Energy, Inc. (ENPH) с волатильностью 12.48%. Это указывает на то, что RUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


15.00%20.00%25.00%30.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
15.63%
12.48%
RUN
ENPH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RUN и ENPH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sunrun Inc. и Enphase Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию