Сравнение RUN с ENPH

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение RUN с ENPH

Последнее обновление 15 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sunrun Inc. (RUN) и Enphase Energy, Inc. (ENPH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RUN или ENPH.

Корреляция

Корреляция между RUN и ENPH составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RUN и ENPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sunrun Inc. (RUN) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

RUN

ENPH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RUN:

-0.49

ENPH:

-0.80

Коэф-т Сортино

RUN:

-0.28

ENPH:

-1.06

Коэф-т Омега

RUN:

0.97

ENPH:

0.88

Коэф-т Кальмара

RUN:

-0.46

ENPH:

-0.59

Коэф-т Мартина

RUN:

-1.20

ENPH:

-1.55

Индекс Язвы

RUN:

35.04%

ENPH:

31.13%

Дневная вол-ть

RUN:

84.93%

ENPH:

60.35%

Макс. просадка

RUN:

-91.71%

ENPH:

-95.97%

Текущая просадка

RUN:

-90.86%

ENPH:

-80.97%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RUN:

$1.98B

ENPH:

$8.47B

EPS

RUN:

-$1.80

ENPH:

$0.77

PEG коэффициент

RUN:

0.45

ENPH:

0.46

Общая выручка (12 мес.)

RUN:

$1.52B

ENPH:

$1.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

RUN:

$194.66M

ENPH:

$629.14M

EBITDA (12 мес.)

RUN:

$149.24M

ENPH:

$199.99M

Доходность по периодам

С начала года, RUN показывает доходность -4.65%, что значительно выше, чем у ENPH с доходностью -6.90%.

RUN

С начала года

-4.65%

1 месяц

-8.41%

6 месяцев

-54.54%

1 год

-48.12%

5 лет

-16.30%

10 лет

N/A

ENPH

С начала года

-6.90%

1 месяц

-2.87%

6 месяцев

-45.06%

1 год

-53.12%

5 лет

9.27%

10 лет

16.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RUN и ENPH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RUN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ENPH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RUN c ENPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunrun Inc. (RUN) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RUN

ENPH

Показатель коэффициента Шарпа RUN на текущий момент составляет -0.49, что выше коэффициента Шарпа ENPH равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RUN и ENPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

RUN

ENPH

Дивиденды

Сравнение дивидендов RUN и ENPH

Ни RUN, ни ENPH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RUN и ENPH

Максимальная просадка RUN за все время составила -91.71%, примерно равная максимальной просадке ENPH в -95.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUN и ENPH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

RUN

ENPH

Волатильность

Сравнение волатильности RUN и ENPH

Sunrun Inc. (RUN) имеет более высокую волатильность в 21.89% по сравнению с Enphase Energy, Inc. (ENPH) с волатильностью 11.86%. Это указывает на то, что RUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

RUN

ENPH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RUN и ENPH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sunrun Inc. и Enphase Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение RUN с ENPH

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности RUN и ENPH

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RUN и ENPH

RUN

ENPH

Сравнение RUN c ENPH - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов RUN и ENPH

Просадки

Сравнение просадок RUN и ENPH

Волатильность

Сравнение волатильности RUN и ENPH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RUN и ENPH

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество