Сравнение RUN с ENPH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sunrun Inc. (RUN) и Enphase Energy, Inc. (ENPH).
Доходность
Сравнение доходности RUN и ENPH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RUN и ENPH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUN Sunrun Inc. | -23.10% | 98.92% | -52.88% | -18.28% | -29.97% | -50.56% | 402.39% | 26.81% | 84.58% | 11.11% |
ENPH Enphase Energy, Inc. | 19.44% | -53.33% | -48.02% | -50.13% | 44.83% | 4.26% | 571.53% | 452.43% | 96.27% | 138.61% |
Фундаментальные показатели
RUN:
$3.84B
ENPH:
$5.11B
RUN:
$1.69
ENPH:
$1.29
RUN:
8.37
ENPH:
29.78
RUN:
0.03
ENPH:
0.68
RUN:
1.28
ENPH:
3.48
RUN:
1.23
ENPH:
4.70
RUN:
$2.96B
ENPH:
$1.47B
RUN:
-$292.10M
ENPH:
$687.00M
RUN:
-$126.13M
ENPH:
$250.47M
Доходность по периодам
С начала года, RUN показывает доходность -23.10%, что значительно ниже, чем у ENPH с доходностью 19.44%. За последние 10 лет акции RUN уступали акциям ENPH по среднегодовой доходности: 8.19% против 31.96% соответственно.
RUN
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- 13.02%
- С начала года
- -23.10%
- 6 месяцев
- -22.89%
- 1 год
- 118.03%
- 3 года*
- -11.12%
- 5 лет*
- -24.87%
- 10 лет*
- 8.19%
ENPH
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -14.38%
- С начала года
- 19.44%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- -38.64%
- 3 года*
- -43.33%
- 5 лет*
- -25.13%
- 10 лет*
- 31.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RUN vs. ENPH — Ранг доходности на риск
RUN
ENPH
Сравнение RUN c ENPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunrun Inc. (RUN) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RUN | ENPH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | -0.47 | +1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | -0.27 | +2.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.96 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | -0.66 | +3.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.66 | -0.99 | +7.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RUN | ENPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | -0.47 | +1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | -0.37 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.41 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.16 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между RUN и ENPH составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RUN и ENPH
Ни RUN, ни ENPH не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок RUN и ENPH
Максимальная просадка RUN за все время составила -94.13%, примерно равная максимальной просадке ENPH в -95.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUN и ENPH.
Загрузка...
Показатели просадок
| RUN | ENPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.13% | -95.97% | +1.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.02% | -58.22% | +3.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.42% | -92.23% | +1.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.13% | -92.23% | -1.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.34% | -88.61% | +3.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.72% | -50.07% | -3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.23% | 38.83% | -17.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности RUN и ENPH
Sunrun Inc. (RUN) имеет более высокую волатильность в 21.36% по сравнению с Enphase Energy, Inc. (ENPH) с волатильностью 18.72%. Это указывает на то, что RUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RUN | ENPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.36% | 18.72% | +2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.74% | 55.21% | +13.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 117.64% | 82.78% | +34.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.00% | 68.17% | +22.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.20% | 77.52% | +0.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RUN и ENPH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sunrun Inc. и Enphase Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RUN и ENPH
RUN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sunrun Inc. сообщила о валовой прибыли в -728.63M при выручке в 1.16B, что соответствует валовой рентабельности в -62.9%.
ENPH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 152.03M при выручке в 343.32M, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.
RUN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sunrun Inc. сообщила об операционной прибыли в 101.56M при выручке в 1.16B, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.
ENPH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.44M при выручке в 343.32M, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.
RUN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sunrun Inc. сообщила о чистой прибыли в 103.57M при выручке в 1.16B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
ENPH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 38.71M при выручке в 343.32M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.