PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RUN с ENPH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RUN с ENPH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RUN (Sunrun Inc.) and ENPH (Enphase Energy, Inc.) are both stocks. Both operate in the Solar industry within the Technology sector. Over the past 10 years, RUN returned 8.69%/yr vs 40.45%/yr for ENPH. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности RUN и ENPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sunrun Inc. (RUN) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RUN показывает доходность -19.46%, что значительно ниже, чем у ENPH с доходностью 113.39%. За последние 10 лет акции RUN уступали акциям ENPH по среднегодовой доходности: 8.69% против 40.45% соответственно.

RUN

1 день
-0.20%
1 месяц
10.10%
С начала года
-19.46%
6 месяцев
-19.24%
1 год
81.62%
3 года*
-7.11%
5 лет*
-18.93%
10 лет*
8.69%

ENPH

1 день
-0.91%
1 месяц
89.87%
С начала года
113.39%
6 месяцев
122.33%
1 год
58.46%
3 года*
-27.93%
5 лет*
-12.68%
10 лет*
40.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RUN и ENPH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RUN
Sunrun Inc.		-19.46%98.92%-52.88%-18.28%-29.97%-50.56%402.39%26.81%84.58%11.11%
ENPH
Enphase Energy, Inc.		113.39%-53.33%-48.02%-50.13%44.83%4.26%571.53%452.43%96.27%138.61%

Correlation

The correlation between RUN and ENPH is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2015 г.

0.57

The correlation between RUN and ENPH shifts across timeframes, from 0.57 (all time) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RUN:

$4.04B

ENPH:

$8.98B

EPS

RUN:

$2.12

ENPH:

$0.92

Коэффициент P/E

RUN:

6.99

ENPH:

74.64

Коэффициент PEG

RUN:

0.03

ENPH:

1.70

Коэффициент P/S

RUN:

1.25

ENPH:

6.51

Коэффициент P/B

RUN:

1.21

ENPH:

8.15

Общая выручка (12 мес.)

RUN:

$3.17B

ENPH:

$1.40B

Валовая прибыль (12 мес.)

RUN:

$746.75M

ENPH:

$619.16M

EBITDA (12 мес.)

RUN:

$544.21M

ENPH:

$189.48M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sunrun Inc.

Enphase Energy, Inc.

Часто сравнивают с RUN:
RUN с NOVARUN с SPWRRUN с NEERUN с JKSRUN с MSRUN с QQQRUN с MGK
Часто сравнивают с ENPH:
ENPH с SEDGENPH с FSLRENPH с FLNCENPH с QQQENPH с NXTENPH с AIENPH с HES

Доходность на риск

RUN vs. ENPH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RUN
Ранг доходности на риск RUN: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUN: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUN: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUN: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUN: 7070
Ранг коэф-та Мартина
ENPH
Ранг доходности на риск ENPH: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENPH: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENPH: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENPH: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENPH: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENPH: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RUN c ENPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunrun Inc. (RUN) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RUNENPHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
0.70

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
1.60

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.20

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

1.36

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.66

2.46

+1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RUN vs. ENPH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RUN на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENPH равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RUN и ENPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RUNENPHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.70

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

-0.18

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.52

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.21

-0.18

Просадки

Сравнение просадок RUN и ENPH

Максимальная просадка RUN за все время составила -94.13%, примерно равная максимальной просадке ENPH в -95.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUN и ENPH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RUNENPHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.13%

-95.97%

+1.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.08%

-43.13%

-3.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.79%

-86.23%

+11.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.34%

-92.23%

+1.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.13%

-92.23%

-1.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.64%

-79.65%

-4.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.24%

-50.53%

-3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.35%

23.79%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности RUN и ENPH

Текущая волатильность для Sunrun Inc. (RUN) составляет 18.53%, в то время как у Enphase Energy, Inc. (ENPH) волатильность равна 32.51%. Это указывает на то, что RUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RUNENPHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.53%

32.51%

-13.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

65.20%

62.14%

+3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

104.41%

84.42%

+19.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

90.61%

69.64%

+20.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

78.22%

78.13%

+0.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RUN и ENPH

Ни RUN, ни ENPH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RUN и ENPH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sunrun Inc. и Enphase Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
722.23M
282.90M
(RUN) Общая выручка
(ENPH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RUN и ENPH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sunrun Inc. и Enphase Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%202220232024202520260
35.5%
Активы портфеля
RUN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sunrun Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 722.23M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ENPH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 100.39M при выручке в 282.90M, что соответствует валовой рентабельности в 35.5%.

RUN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sunrun Inc. сообщила об операционной прибыли в -43.51M при выручке в 722.23M, что соответствует операционной рентабельности -6.0%.

ENPH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 282.90M, что соответствует операционной рентабельности -10.5%.

RUN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sunrun Inc. сообщила о чистой прибыли в 167.64M при выручке в 722.23M, что соответствует чистой рентабельности 23.2%.

ENPH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -20.31M при выручке в 282.90M, что соответствует чистой рентабельности -7.2%.

Часто задаваемые вопросы

RUN and ENPH have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENPH has higher volatility (32.51%) compared to RUN (18.53%). In terms of maximum drawdown, RUN dropped -94.13% vs ENPH's -95.97%.

RUN currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RUN и ENPH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор