Сравнение RUN с ENPH

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение RUN с ENPH

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sunrun Inc. (RUN) и Enphase Energy, Inc. (ENPH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RUN или ENPH.

Корреляция

Корреляция между RUN и ENPH составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности RUN и ENPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sunrun Inc. (RUN) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

RUN

ENPH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RUN:

-0.53

ENPH:

-0.85

Коэф-т Сортино

RUN:

-0.38

ENPH:

-1.21

Коэф-т Омега

RUN:

0.95

ENPH:

0.86

Коэф-т Кальмара

RUN:

-0.47

ENPH:

-0.61

Коэф-т Мартина

RUN:

-1.11

ENPH:

-1.45

Индекс Язвы

RUN:

39.32%

ENPH:

35.73%

Дневная вол-ть

RUN:

82.68%

ENPH:

60.69%

Макс. просадка

RUN:

-93.93%

ENPH:

-95.97%

Текущая просадка

RUN:

-92.76%

ENPH:

-82.96%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RUN:

$1.58B

ENPH:

$7.59B

EPS

RUN:

-$12.81

ENPH:

$0.75

PEG коэффициент

RUN:

0.45

ENPH:

0.41

Общая выручка (12 мес.)

RUN:

$1.58B

ENPH:

$1.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

RUN:

$697.65M

ENPH:

$510.18M

EBITDA (12 мес.)

RUN:

-$2.94B

ENPH:

$189.15M

Доходность по периодам

С начала года, RUN показывает доходность -24.43%, что значительно ниже, чем у ENPH с доходностью -16.61%.

RUN

С начала года

-24.43%

1 месяц

1.30%

6 месяцев

-57.69%

1 год

-42.33%

5 лет

-4.62%

10 лет

N/A

ENPH

С начала года

-16.61%

1 месяц

-2.35%

6 месяцев

-45.95%

1 год

-52.58%

5 лет

14.86%

10 лет

15.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RUN и ENPH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RUN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ENPH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RUN c ENPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunrun Inc. (RUN) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

RUN: -0.53

ENPH: -0.85

Коэффициент Сортино

RUN: -0.38

ENPH: -1.21

Коэффициент Омега

RUN: 0.95

ENPH: 0.86

Коэффициент Кальмара

RUN: -0.47

ENPH: -0.61

Коэффициент Мартина

RUN: -1.11

ENPH: -1.45

Показатель коэффициента Шарпа RUN на текущий момент составляет -0.53, что выше коэффициента Шарпа ENPH равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RUN и ENPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

RUN

ENPH

Дивиденды

Сравнение дивидендов RUN и ENPH

Ни RUN, ни ENPH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RUN и ENPH

Максимальная просадка RUN за все время составила -93.93%, примерно равная максимальной просадке ENPH в -95.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUN и ENPH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

RUN

ENPH

Волатильность

Сравнение волатильности RUN и ENPH

Sunrun Inc. (RUN) имеет более высокую волатильность в 21.43% по сравнению с Enphase Energy, Inc. (ENPH) с волатильностью 15.77%. Это указывает на то, что RUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

RUN

ENPH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RUN и ENPH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sunrun Inc. и Enphase Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение RUN с ENPH

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности RUN и ENPH

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RUN и ENPH

RUN

ENPH

Сравнение RUN c ENPH - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов RUN и ENPH

Просадки

Сравнение просадок RUN и ENPH

Волатильность

Сравнение волатильности RUN и ENPH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RUN и ENPH

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество