Сравнение CPSH с AVAV
CPSH (CPS Technologies Corporation) and AVAV (AeroVironment, Inc.) are both stocks. CPSH operates in Electronic Components (Technology), while AVAV operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, CPSH returned 10.12%/yr vs 18.40%/yr for AVAV. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPSH и AVAV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPSH показывает доходность 48.54%, что значительно выше, чем у AVAV с доходностью -38.28%. За последние 10 лет акции CPSH уступали акциям AVAV по среднегодовой доходности: 10.12% против 18.40% соответственно.
CPSH
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -37.04%
- 6 месяцев
- -4.57%
- С начала года
- 48.54%
- 1 год
- 69.37%
- 3 года*
- 16.67%
- 5 лет*
- -6.86%
- 10 лет*
- 10.12%
AVAV
- 1 день
- 5.71%
- 1 месяц
- -10.45%
- 6 месяцев
- -60.56%
- С начала года
- -38.28%
- 1 год
- -44.49%
- 3 года*
- 15.92%
- 5 лет*
- 9.66%
- 10 лет*
- 18.40%
Сравнение доходности по годам CPSH и AVAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPSH CPS Technologies Corporation | 48.54% | 91.93% | -31.49% | -12.64% | -29.02% | 36.33% | 175.25% | -17.89% | -25.90% | -11.23% |
AVAV AeroVironment, Inc. | -38.28% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -28.62% | 40.75% | -9.14% | 20.99% | 109.32% |
Correlation
The correlation between CPSH and AVAV is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2007 г. | 0.11 |
The correlation between CPSH and AVAV shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CPSH:
$74.16M
AVAV:
$7.56B
CPSH:
$25.57K
AVAV:
-$5.41
CPSH:
2.31
AVAV:
5.16
CPSH:
3.39
AVAV:
1.71
CPSH:
$32.60M
AVAV:
$1.42B
CPSH:
$5.29M
AVAV:
$246.70M
CPSH:
$947.93K
AVAV:
-$6.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSH vs. AVAV — Ранг доходности на риск
CPSH
AVAV
Сравнение CPSH c AVAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CPS Technologies Corporation (CPSH) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPSH | AVAV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.93 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | -0.67 | +1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.50 | -1.15 | +3.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPSH и AVAV
Максимальная просадка CPSH за все время составила -95.17%, что больше максимальной просадки AVAV в -66.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSH и AVAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPSH | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.17% | -66.65% | -28.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.00% | -66.65% | +5.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.00% | -66.65% | +5.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.56% | -66.65% | -14.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.17% | -66.65% | -28.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.93% | -63.57% | -19.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.09% | -28.86% | -39.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.90% | 38.84% | -10.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSH и AVAV
Текущая волатильность для CPS Technologies Corporation (CPSH) составляет 24.12%, в то время как у AeroVironment, Inc. (AVAV) волатильность равна 29.22%. Это указывает на то, что CPSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPSH | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.12% | 29.22% | -5.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 108.16% | 60.20% | +47.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.78% | 73.25% | +63.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.51% | 57.36% | +26.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.81% | 52.78% | +51.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSH и AVAV
Ни CPSH, ни AVAV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPSH и AVAV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CPS Technologies Corporation и AeroVironment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CPSH and AVAV have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAV has higher volatility (29.22%) compared to CPSH (24.12%). In terms of maximum drawdown, CPSH dropped -95.17% vs AVAV's -66.65%.
CPSH currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPSH и AVAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор