Сравнение CPSH с AVAV
CPSH (CPS Technologies Corporation) and AVAV (AeroVironment, Inc.) are both stocks. CPSH operates in Electronic Components (Technology), while AVAV operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, CPSH returned 11.79%/yr vs 17.01%/yr for AVAV. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPSH и AVAV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPSH показывает доходность 62.78%, что значительно выше, чем у AVAV с доходностью -43.49%. За последние 10 лет акции CPSH уступали акциям AVAV по среднегодовой доходности: 11.79% против 17.01% соответственно.
CPSH
- 1 день
- -6.68%
- 1 месяц
- -54.77%
- С начала года
- 62.78%
- 6 месяцев
- 58.18%
- 1 год
- 74.05%
- 3 года*
- 23.05%
- 5 лет*
- -9.00%
- 10 лет*
- 11.79%
AVAV
- 1 день
- -3.87%
- 1 месяц
- -25.01%
- С начала года
- -43.49%
- 6 месяцев
- -47.57%
- 1 год
- -41.82%
- 3 года*
- 14.83%
- 5 лет*
- 4.14%
- 10 лет*
- 17.01%
Сравнение доходности по годам CPSH и AVAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPSH CPS Technologies Corporation | 62.78% | 91.93% | -31.49% | -12.64% | -29.02% | 36.33% | 175.25% | -17.89% | -25.90% | -11.23% |
AVAV AeroVironment, Inc. | -43.49% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -28.62% | 40.75% | -9.14% | 20.99% | 109.32% |
Correlation
The correlation between CPSH and AVAV is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2007 г. | 0.11 |
The correlation between CPSH and AVAV shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CPSH:
$91.50M
AVAV:
$6.66B
CPSH:
$26.57K
AVAV:
-$4.63
CPSH:
2.44
AVAV:
5.56
CPSH:
3.71
AVAV:
1.56
CPSH:
$32.60M
AVAV:
$1.19B
CPSH:
$5.29M
AVAV:
$104.63M
CPSH:
$947.93K
AVAV:
-$242.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSH vs. AVAV — Ранг доходности на риск
CPSH
AVAV
Сравнение CPSH c AVAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CPS Technologies Corporation (CPSH) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPSH | AVAV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.93 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | -0.63 | +1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.01 | -1.16 | +4.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPSH и AVAV
Максимальная просадка CPSH за все время составила -95.17%, что больше максимальной просадки AVAV в -66.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSH и AVAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPSH | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.17% | -66.65% | -28.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.60% | -66.65% | +10.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.60% | -66.65% | +10.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.47% | -66.65% | -19.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.17% | -66.65% | -28.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.29% | -66.65% | -14.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.06% | -28.77% | -39.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.64% | 36.16% | -11.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSH и AVAV
CPS Technologies Corporation (CPSH) имеет более высокую волатильность в 45.54% по сравнению с AeroVironment, Inc. (AVAV) с волатильностью 27.69%. Это указывает на то, что CPSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPSH | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.54% | 27.69% | +17.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 108.76% | 58.59% | +50.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.08% | 75.28% | +60.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.88% | 56.32% | +27.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.81% | 52.21% | +51.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSH и AVAV
Ни CPSH, ни AVAV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPSH и AVAV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CPS Technologies Corporation и AeroVironment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CPSH and AVAV have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPSH has higher volatility (45.54%) compared to AVAV (27.69%). In terms of maximum drawdown, CPSH dropped -95.17% vs AVAV's -66.65%.
CPSH currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPSH и AVAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор