PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CPSH с ACHR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CPSH с ACHR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CPSH (CPS Technologies Corporation) and ACHR (Archer Aviation Inc.) are both stocks. CPSH operates in Electronic Components (Technology), while ACHR operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, CPSH returned 16.67%/yr vs -5.26%/yr for ACHR. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CPSH и ACHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CPS Technologies Corporation (CPSH) и Archer Aviation Inc. (ACHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPSH показывает доходность 48.54%, что значительно выше, чем у ACHR с доходностью -40.29%.

CPSH

1 день
0.88%
1 месяц
-37.04%
6 месяцев
-4.57%
С начала года
48.54%
1 год
69.37%
3 года*
16.67%
5 лет*
-6.86%
10 лет*
10.12%

ACHR

1 день
-6.07%
1 месяц
-17.46%
6 месяцев
-49.32%
С начала года
-40.29%
1 год
-62.86%
3 года*
-5.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPSH и ACHR

2026 (YTD)20252024202320222021
CPSH
CPS Technologies Corporation		48.54%91.93%-31.49%-12.64%-29.02%-29.68%
ACHR
Archer Aviation Inc.		-40.29%-22.87%58.79%228.34%-69.04%-38.99%

Correlation

The correlation between CPSH and ACHR is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2021 г.

0.23

The correlation between CPSH and ACHR shifts across timeframes, from 0.20 (3 years) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CPSH:

$74.16M

ACHR:

$3.41B

EPS

CPSH:

$25.57K

ACHR:

-$1.25

Коэффициент P/S

CPSH:

2.31

ACHR:

1.41K

Коэффициент P/B

CPSH:

3.39

ACHR:

1.66

Общая выручка (12 мес.)

CPSH:

$32.60M

ACHR:

$1.90M

Валовая прибыль (12 мес.)

CPSH:

$5.29M

ACHR:

$300.00K

EBITDA (12 мес.)

CPSH:

$947.93K

ACHR:

-$712.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CPS Technologies Corporation

Archer Aviation Inc.

Часто сравнивают с CPSH:
CPSH с DAIOCPSH с KULRCPSH с TDUPCPSH с AVAVCPSH с AFRMCPSH с JOBYCPSH с OPEN
Часто сравнивают с ACHR:
ACHR с JOBYACHR с EHACHR с HOVRACHR с ARKXACHR с LHXACHR с ONDSACHR с ARDX

Доходность на риск

CPSH vs. ACHR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPSH
Ранг доходности на риск CPSH: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPSH: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPSH: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPSH: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPSH: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPSH: 6868
Ранг коэф-та Мартина
ACHR
Ранг доходности на риск ACHR: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACHR: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACHR: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACHR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACHR: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACHR: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPSH c ACHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CPS Technologies Corporation (CPSH) и Archer Aviation Inc. (ACHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CPSHACHRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
-0.91

+1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
-1.53

+3.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.84

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

-0.94

+2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.50

-1.40

+3.89

CPSH vs. ACHR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPSH на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа ACHR равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPSH и ACHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CPSH и ACHR

Максимальная просадка CPSH за все время составила -95.17%, что больше максимальной просадки ACHR в -83.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSH и ACHR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPSHACHRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.17%

-83.54%

-11.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.00%

-67.08%

+6.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.00%

-67.08%

+6.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.56%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.93%

-67.08%

-15.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.09%

-49.88%

-18.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.90%

44.98%

-17.08%

Волатильность

Сравнение волатильности CPSH и ACHR

CPS Technologies Corporation (CPSH) имеет более высокую волатильность в 24.12% по сравнению с Archer Aviation Inc. (ACHR) с волатильностью 18.72%. Это указывает на то, что CPSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPSHACHRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.12%

18.72%

+5.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

108.16%

46.14%

+62.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

136.78%

69.68%

+67.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.51%

86.23%

-2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

103.81%

86.23%

+17.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPSH и ACHR

Ни CPSH, ни ACHR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPSH и ACHR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CPS Technologies Corporation и Archer Aviation Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00M4.00M6.00M8.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
8.21M
1.60M
(CPSH) Общая выручка
(ACHR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CPSH and ACHR have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPSH has higher volatility (24.12%) compared to ACHR (18.72%). In terms of maximum drawdown, CPSH dropped -95.17% vs ACHR's -83.54%.

CPSH currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPSH и ACHR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор