Сравнение CPSH с KULR
CPSH (CPS Technologies Corporation) and KULR (KULR Technology Group, Inc.) are both stocks. Both operate in the Electronic Components industry within the Technology sector. Over the past 5 years, CPSH returned 3.31%/yr vs -26.06%/yr for KULR. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPSH и KULR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPSH показывает доходность 151.78%, что значительно выше, чем у KULR с доходностью 54.73%.
CPSH
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 113.15%
- С начала года
- 151.78%
- 6 месяцев
- 130.18%
- 1 год
- 190.30%
- 3 года*
- 36.63%
- 5 лет*
- 3.31%
- 10 лет*
- 16.02%
KULR
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 64.16%
- С начала года
- 54.73%
- 6 месяцев
- 15.95%
- 1 год
- -51.89%
- 3 года*
- -5.57%
- 5 лет*
- -26.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPSH и KULR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPSH CPS Technologies Corporation | 151.78% | 91.93% | -31.49% | -12.64% | -29.02% | 36.33% | 175.25% | -17.89% | -12.77% |
KULR KULR Technology Group, Inc. | 54.73% | -89.58% | 1,818.92% | -84.58% | -56.52% | 87.76% | -2.00% | -42.31% | 73.33% |
Correlation
The correlation between CPSH and KULR is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2018 г. | 0.12 |
Over the past year, CPSH and KULR have become more correlated (0.34) than their long-term average of 0.12, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
CPSH:
$141.52M
KULR:
$181.95M
CPSH:
$26.57K
KULR:
-$1.57
CPSH:
3.77
KULR:
11.18
CPSH:
5.74
KULR:
1.50
CPSH:
$32.60M
KULR:
$16.17M
CPSH:
$5.29M
KULR:
$770.97K
CPSH:
$947.93K
KULR:
-$60.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSH vs. KULR — Ранг доходности на риск
CPSH
KULR
Сравнение CPSH c KULR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CPS Technologies Corporation (CPSH) и KULR Technology Group, Inc. (KULR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPSH | KULR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.97 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.20 | -0.65 | +4.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.39 | -0.86 | +9.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPSH | KULR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | -0.50 | +1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | -0.21 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | -0.09 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок CPSH и KULR
Максимальная просадка CPSH за все время составила -95.17%, примерно равная максимальной просадке KULR в -97.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSH и KULR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPSH | KULR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.17% | -97.23% | +2.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.61% | -79.80% | +34.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.93% | -94.74% | +36.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.47% | -96.86% | +10.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.07% | -88.07% | +17.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.06% | -66.21% | -1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.79% | 60.59% | -37.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSH и KULR
CPS Technologies Corporation (CPSH) имеет более высокую волатильность в 79.20% по сравнению с KULR Technology Group, Inc. (KULR) с волатильностью 42.51%. Это указывает на то, что CPSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KULR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPSH | KULR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 79.20% | 42.51% | +36.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 102.31% | 75.77% | +26.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 131.10% | 105.08% | +26.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.52% | 125.83% | -43.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.17% | 126.43% | -23.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSH и KULR
Ни CPSH, ни KULR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPSH и KULR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CPS Technologies Corporation и KULR Technology Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CPSH and KULR have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPSH has higher volatility (79.20%) compared to KULR (42.51%). In terms of maximum drawdown, CPSH dropped -95.17% vs KULR's -97.23%.
CPSH currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPSH и KULR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор