Сравнение CPSH с KULR
CPSH (CPS Technologies Corporation) and KULR (KULR Technology Group, Inc.) are both stocks. Both operate in the Electronic Components industry within the Technology sector. Over the past 5 years, CPSH returned -6.86%/yr vs -31.86%/yr for KULR. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPSH и KULR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPSH показывает доходность 48.54%, что значительно выше, чем у KULR с доходностью -11.49%.
CPSH
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -37.04%
- 6 месяцев
- -4.57%
- С начала года
- 48.54%
- 1 год
- 69.37%
- 3 года*
- 16.67%
- 5 лет*
- -6.86%
- 10 лет*
- 10.12%
KULR
- 1 день
- -9.03%
- 1 месяц
- -28.61%
- 6 месяцев
- -34.17%
- С начала года
- -11.49%
- 1 год
- -58.87%
- 3 года*
- -29.10%
- 5 лет*
- -31.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPSH и KULR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPSH CPS Technologies Corporation | 48.54% | 91.93% | -31.49% | -12.64% | -29.02% | 36.33% | 175.25% | -17.89% | -18.00% |
KULR KULR Technology Group, Inc. | -11.49% | -89.58% | 1,818.92% | -84.58% | -56.52% | 87.76% | -2.00% | -42.31% | 136.36% |
Correlation
The correlation between CPSH and KULR is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2018 г. | 0.12 |
The correlation between CPSH and KULR shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CPSH:
$74.16M
KULR:
$121.19M
CPSH:
$25.57K
KULR:
-$1.53
CPSH:
2.31
KULR:
6.55
CPSH:
3.39
KULR:
0.86
CPSH:
$32.60M
KULR:
$16.17M
CPSH:
$5.29M
KULR:
$770.97K
CPSH:
$947.93K
KULR:
-$60.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSH vs. KULR — Ранг доходности на риск
CPSH
KULR
Сравнение CPSH c KULR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CPS Technologies Corporation (CPSH) и KULR Technology Group, Inc. (KULR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPSH | KULR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.93 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | -0.83 | +1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.50 | -1.21 | +3.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPSH и KULR
Максимальная просадка CPSH за все время составила -95.17%, примерно равная максимальной просадке KULR в -97.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSH и KULR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPSH | KULR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.17% | -97.23% | +2.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.00% | -71.06% | +10.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.00% | -94.74% | +33.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.56% | -96.86% | +15.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.93% | -93.18% | +10.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.09% | -66.52% | -1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.90% | 48.77% | -20.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSH и KULR
Текущая волатильность для CPS Technologies Corporation (CPSH) составляет 24.12%, в то время как у KULR Technology Group, Inc. (KULR) волатильность равна 27.96%. Это указывает на то, что CPSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KULR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPSH | KULR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.12% | 27.96% | -3.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 108.16% | 76.75% | +31.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.78% | 98.45% | +38.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.51% | 126.50% | -42.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.81% | 126.80% | -22.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSH и KULR
Ни CPSH, ни KULR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPSH и KULR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CPS Technologies Corporation и KULR Technology Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CPSH and KULR have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KULR has higher volatility (27.96%) compared to CPSH (24.12%). In terms of maximum drawdown, CPSH dropped -95.17% vs KULR's -97.23%.
CPSH currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPSH и KULR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор