Сравнение CPSH с JOBY
CPSH (CPS Technologies Corporation) and JOBY (Joby Aviation, Inc.) are both stocks. CPSH operates in Electronic Components (Technology), while JOBY operates in Airports & Air Services (Industrials). Over the past 3 years, CPSH returned 16.67%/yr vs -10.36%/yr for JOBY. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPSH и JOBY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPSH показывает доходность 48.54%, что значительно выше, чем у JOBY с доходностью -44.39%.
CPSH
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -37.04%
- 6 месяцев
- -4.57%
- С начала года
- 48.54%
- 1 год
- 69.37%
- 3 года*
- 16.67%
- 5 лет*
- -6.86%
- 10 лет*
- 10.12%
JOBY
- 1 день
- -5.41%
- 1 месяц
- -21.41%
- 6 месяцев
- -51.96%
- С начала года
- -44.39%
- 1 год
- -55.05%
- 3 года*
- -10.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPSH и JOBY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CPSH CPS Technologies Corporation | 48.54% | 91.93% | -31.49% | -12.64% | -29.02% | -37.87% |
JOBY Joby Aviation, Inc. | -44.39% | 62.36% | 22.26% | 98.51% | -54.11% | -31.26% |
Correlation
The correlation between CPSH and JOBY is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2021 г. | 0.25 |
The correlation between CPSH and JOBY shifts across timeframes, from 0.19 (3 years) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CPSH:
$74.16M
JOBY:
$7.22B
CPSH:
$25.57K
JOBY:
-$1.07
CPSH:
2.31
JOBY:
84.51
CPSH:
3.39
JOBY:
3.54
CPSH:
$32.60M
JOBY:
$77.67M
CPSH:
$5.29M
JOBY:
$8.72M
CPSH:
$947.93K
JOBY:
-$1.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSH vs. JOBY — Ранг доходности на риск
CPSH
JOBY
Сравнение CPSH c JOBY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CPS Technologies Corporation (CPSH) и Joby Aviation, Inc. (JOBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPSH | JOBY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.89 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | -0.86 | +2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.50 | -1.36 | +3.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPSH и JOBY
Максимальная просадка CPSH за все время составила -95.17%, что больше максимальной просадки JOBY в -76.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSH и JOBY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPSH | JOBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.17% | -76.27% | -18.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.00% | -64.00% | +3.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.00% | -64.00% | +3.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.56% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.93% | -64.00% | -18.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.09% | -50.49% | -17.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.90% | 40.56% | -12.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSH и JOBY
CPS Technologies Corporation (CPSH) имеет более высокую волатильность в 24.12% по сравнению с Joby Aviation, Inc. (JOBY) с волатильностью 17.54%. Это указывает на то, что CPSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JOBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPSH | JOBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.12% | 17.54% | +6.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 108.16% | 50.48% | +57.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.78% | 76.07% | +60.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.51% | 80.45% | +3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.81% | 80.45% | +23.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSH и JOBY
Ни CPSH, ни JOBY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPSH и JOBY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CPS Technologies Corporation и Joby Aviation, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CPSH and JOBY have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPSH has higher volatility (24.12%) compared to JOBY (17.54%). In terms of maximum drawdown, CPSH dropped -95.17% vs JOBY's -76.27%.
CPSH currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPSH и JOBY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор