Сравнение CPSH с DAIO
CPSH (CPS Technologies Corporation) and DAIO (Data I/O Corporation) are both stocks. Both operate in the Electronic Components industry within the Technology sector. Over the past 10 years, CPSH returned 10.12%/yr vs 1.38%/yr for DAIO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPSH и DAIO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPSH показывает доходность 48.54%, что значительно выше, чем у DAIO с доходностью 4.73%. За последние 10 лет акции CPSH превзошли акции DAIO по среднегодовой доходности: 10.12% против 1.38% соответственно.
CPSH
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -37.04%
- 6 месяцев
- -4.57%
- С начала года
- 48.54%
- 1 год
- 69.37%
- 3 года*
- 16.67%
- 5 лет*
- -6.86%
- 10 лет*
- 10.12%
DAIO
- 1 день
- -3.49%
- 1 месяц
- -14.43%
- 6 месяцев
- 0.61%
- С начала года
- 4.73%
- 1 год
- 5.40%
- 3 года*
- -8.12%
- 5 лет*
- -9.57%
- 10 лет*
- 1.38%
Сравнение доходности по годам CPSH и DAIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPSH CPS Technologies Corporation | 48.54% | 91.93% | -31.49% | -12.64% | -29.02% | 36.33% | 175.25% | -17.89% | -25.90% | -11.23% |
DAIO Data I/O Corporation | 4.73% | 14.44% | -5.78% | -25.94% | -13.88% | 11.89% | -2.99% | -15.06% | -58.47% | 188.04% |
Correlation
The correlation between CPSH and DAIO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1997 г. | 0.05 |
The correlation between CPSH and DAIO shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.17 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CPSH:
$74.16M
DAIO:
$31.19M
CPSH:
$25.57K
DAIO:
-$0.83
CPSH:
2.31
DAIO:
1.68
CPSH:
3.39
DAIO:
2.98
CPSH:
$32.60M
DAIO:
$18.57M
CPSH:
$5.29M
DAIO:
$9.02M
CPSH:
$947.93K
DAIO:
-$7.41M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSH vs. DAIO — Ранг доходности на риск
CPSH
DAIO
Сравнение CPSH c DAIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CPS Technologies Corporation (CPSH) и Data I/O Corporation (DAIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPSH | DAIO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.07 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 0.14 | +1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.50 | 0.33 | +2.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPSH и DAIO
Максимальная просадка CPSH за все время составила -95.17%, примерно равная максимальной просадке DAIO в -95.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSH и DAIO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPSH | DAIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.17% | -95.67% | +0.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.00% | -38.00% | -23.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.00% | -58.06% | -2.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.56% | -73.36% | -8.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.17% | -87.77% | -7.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.93% | -79.17% | -3.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.09% | -65.68% | -2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.90% | 16.24% | +11.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSH и DAIO
CPS Technologies Corporation (CPSH) имеет более высокую волатильность в 24.12% по сравнению с Data I/O Corporation (DAIO) с волатильностью 13.77%. Это указывает на то, что CPSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPSH | DAIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.12% | 13.77% | +10.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 108.16% | 45.24% | +62.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.78% | 58.37% | +78.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.51% | 50.39% | +33.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.81% | 53.73% | +50.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSH и DAIO
Ни CPSH, ни DAIO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPSH и DAIO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CPS Technologies Corporation и Data I/O Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CPSH and DAIO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPSH has higher volatility (24.12%) compared to DAIO (13.77%). In terms of maximum drawdown, CPSH dropped -95.17% vs DAIO's -95.67%.
CPSH currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPSH и DAIO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор