Сравнение CPSA с SMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August (CPSA) и iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX).
CPSA и SMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPSA - это пассивный фонд от Calamos, который отслеживает доходность MerQube Cap Protect US Lrg Cap PR Index - Aug. Фонд был запущен 1 авг. 2024 г.. SMAX - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности CPSA и SMAX
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, CPSA показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у SMAX с доходностью -0.18%.
CPSA
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 11.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMAX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 10.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPSA и SMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPSA Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August | 0.27% | 7.39% | 1.33% |
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | -0.18% | 8.01% | 1.02% |
Корреляция
Корреляция между CPSA и SMAX составляет 0.78 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.
Сравнение комиссий CPSA и SMAX
CPSA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SMAX в 0.50%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSA vs. SMAX — Ранг доходности на риск
CPSA
SMAX
Сравнение CPSA c SMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August (CPSA) и iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPSA | SMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.79 | 2.82 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.10 | 4.65 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.79 | 1.67 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | 4.19 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.00 | 20.24 | +0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPSA | SMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79 | 2.82 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.58 | 1.55 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок CPSA и SMAX
Максимальная просадка CPSA за все время составила -4.72%, что больше максимальной просадки SMAX в -3.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSA и SMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPSA | SMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.72% | -3.90% | -0.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.99% | -1.91% | -0.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -0.89% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -0.44% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 0.40% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSA и SMAX
Текущая волатильность для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August (CPSA) составляет 1.15%, в то время как у iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) волатильность равна 1.29%. Это указывает на то, что CPSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPSA | SMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 1.29% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.71% | 2.14% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.06% | 3.58% | +0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.28% | 3.79% | +0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.28% | 3.79% | +0.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSA и SMAX
CPSA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPSA Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | 0.98% | 0.98% | 0.27% |