PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPSA с CPSD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPSA с CPSD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CPSA (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August) and CPSD (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December) are both Defined Outcome funds from Calamos. CPSA is passively managed, while CPSD is actively managed. Over the past year, CPSA returned 8.10% vs 9.16% for CPSD. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.69% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CPSA и CPSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August (CPSA) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December (CPSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPSA показывает доходность 2.81%, что значительно выше, чем у CPSD с доходностью 2.55%.

CPSA

1 день
0.00%
1 месяц
0.89%
С начала года
2.81%
6 месяцев
3.15%
1 год
8.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CPSD

1 день
0.07%
1 месяц
0.89%
С начала года
2.55%
6 месяцев
2.99%
1 год
9.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPSA и CPSD

2026 (YTD)20252024
CPSA
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August		2.81%7.39%-0.04%
CPSD
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December		2.55%7.63%0.04%

Correlation

The correlation between CPSA and CPSD is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г.

0.72

The correlation between CPSA and CPSD has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August

Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December

Часто сравнивают с CPSA:
CPSA с CPSJCPSA с CPRJCPSA с CPSLCPSA с CVRTCPSA с LJULCPSA с JAJLCPSA с EBUF
Часто сравнивают с CPSD:
CPSD с PBQQCPSD с PQJACPSD с SPHQCPSD с VOOCPSD с PQAPCPSD с RSPCPSD с KFEB

Доходность на риск

CPSA vs. CPSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPSA
Ранг доходности на риск CPSA: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPSA: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPSA: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPSA: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPSA: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPSA: 9595
Ранг коэф-та Мартина
CPSD
Ранг доходности на риск CPSD: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPSD: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPSD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPSD: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPSD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPSD: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPSA c CPSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August (CPSA) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December (CPSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPSACPSDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.53

3.26

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.81

5.18

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.78

1.72

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.52

6.19

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

31.36

30.66

+0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPSA vs. CPSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPSA на текущий момент составляет 3.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CPSD равному 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPSA и CPSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPSACPSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53

3.26

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.84

2.03

-0.19

Просадки

Сравнение просадок CPSA и CPSD

Максимальная просадка CPSA за все время составила -4.72%, что больше максимальной просадки CPSD в -3.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSA и CPSD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPSACPSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.72%

-3.45%

-1.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.47%

-1.49%

+0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.38%

-0.47%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.26%

0.30%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности CPSA и CPSD

Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August (CPSA) имеет более высокую волатильность в 0.41% по сравнению с Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December (CPSD) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что CPSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPSACPSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.41%

0.37%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.73%

1.58%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33%

2.83%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.14%

3.41%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.14%

3.41%

+0.73%

Сравнение комиссий CPSA и CPSD

И CPSA, и CPSD имеют комиссию равную 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPSA и CPSD

Ни CPSA, ни CPSD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CPSA and CPSD have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPSA has higher volatility (0.41%) compared to CPSD (0.37%). In terms of maximum drawdown, CPSA dropped -4.72% vs CPSD's -3.45%.

On 1-year performance, CPSD leads with 9.16% vs 8.10% for CPSA. Both ETFs have the same 0.69% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CPSD has performed better with a 9.16% return vs 8.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CPSA and CPSD have the same expense ratio: 0.69% per year.

CPSA and CPSD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

CPSA currently has the higher Sharpe Ratio (3.53 vs 3.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPSA и CPSD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор