PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPSA с CPRJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPSA с CPRJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CPSA (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August) and CPRJ (Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July) are both Defined Outcome funds from Calamos - CPSA tracks the MerQube Cap Protect US Lrg Cap PR Index - Aug while CPRJ tracks the MerQube Cap Protect US Small Cap PR Index - Jul. Both are passively managed. Over the past year, CPSA returned 8.10% vs 9.60% for CPRJ. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.69% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CPSA и CPRJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August (CPSA) и Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July (CPRJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CPSA показывает доходность 2.81%, а CPRJ немного выше – 2.94%.

CPSA

1 день
0.00%
1 месяц
0.89%
С начала года
2.81%
6 месяцев
3.15%
1 год
8.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CPRJ

1 день
-0.09%
1 месяц
0.47%
С начала года
2.94%
6 месяцев
3.35%
1 год
9.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPSA и CPRJ

2026 (YTD)20252024
CPSA
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August		2.81%7.39%3.51%
CPRJ
Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July		2.94%5.04%2.49%

Correlation

The correlation between CPSA and CPRJ is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2024 г.

0.70

The correlation between CPSA and CPRJ has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August

Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July

Часто сравнивают с CPSA:
CPSA с CPSDCPSA с CPSJCPSA с CVRTCPSA с CPSLCPSA с LJULCPSA с JAJLCPSA с EBUF
Часто сравнивают с CPRJ:
CPRJ с PBFRCPRJ с CPSJCPRJ с LJULCPRJ с CPSLCPRJ с JAJLCPRJ с BAPRCPRJ с CAIE

Доходность на риск

CPSA vs. CPRJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPSA
Ранг доходности на риск CPSA: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPSA: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPSA: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPSA: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPSA: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPSA: 9595
Ранг коэф-та Мартина
CPRJ
Ранг доходности на риск CPRJ: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPRJ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPRJ: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPRJ: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPRJ: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPRJ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPSA c CPRJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August (CPSA) и Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July (CPRJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPSACPRJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.53
2.41

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.81
3.93

+1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.78

1.61

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.52

5.37

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

31.36

25.64

+5.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPSA vs. CPRJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPSA на текущий момент составляет 3.53, что выше коэффициента Шарпа CPRJ равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPSA и CPRJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPSACPRJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53

2.41

+1.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.84

1.31

+0.52

Просадки

Сравнение просадок CPSA и CPRJ

Максимальная просадка CPSA за все время составила -4.72%, что меньше максимальной просадки CPRJ в -6.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSA и CPRJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPSACPRJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.72%

-6.25%

+1.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.47%

-1.79%

+0.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.09%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.38%

-0.88%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.26%

0.38%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности CPSA и CPRJ

Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August (CPSA) имеет более высокую волатильность в 0.41% по сравнению с Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July (CPRJ) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что CPSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPRJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPSACPRJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.41%

0.35%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.73%

1.63%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33%

4.16%

-1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.14%

5.13%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.14%

5.13%

-0.99%

Сравнение комиссий CPSA и CPRJ

И CPSA, и CPRJ имеют комиссию равную 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPSA и CPRJ

Ни CPSA, ни CPRJ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CPSA and CPRJ have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPSA has higher volatility (0.41%) compared to CPRJ (0.35%). In terms of maximum drawdown, CPSA dropped -4.72% vs CPRJ's -6.25%.

On 1-year performance, CPRJ leads with 9.60% vs 8.10% for CPSA. Both ETFs have the same 0.69% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CPRJ has performed better with a 9.60% return vs 8.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CPSA and CPRJ have the same expense ratio: 0.69% per year.

CPSA and CPRJ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

CPSA tracks MerQube Cap Protect US Lrg Cap PR Index - Aug, while CPRJ tracks MerQube Cap Protect US Small Cap PR Index - Jul.

CPSA currently has the higher Sharpe Ratio (3.53 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPSA и CPRJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор