Сравнение CPSA с CPRJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August (CPSA) и Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July (CPRJ).
CPSA и CPRJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPSA - это пассивный фонд от Calamos, который отслеживает доходность MerQube Cap Protect US Lrg Cap PR Index - Aug. Фонд был запущен 1 авг. 2024 г.. CPRJ - это пассивный фонд от Calamos, который отслеживает доходность MerQube Cap Protect US Small Cap PR Index - Jul. Фонд был запущен 1 июл. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CPSA и CPRJ
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, CPSA показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у CPRJ с доходностью 1.07%.
CPSA
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 11.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPRJ
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 2.19%
- 1 год
- 11.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPSA и CPRJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPSA Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August | 0.27% | 7.39% | 3.51% |
CPRJ Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July | 1.07% | 5.04% | 2.49% |
Корреляция
Корреляция между CPSA и CPRJ составляет 0.71 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.
Сравнение комиссий CPSA и CPRJ
И CPSA, и CPRJ имеют комиссию равную 0.69%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSA vs. CPRJ — Ранг доходности на риск
CPSA
CPRJ
Сравнение CPSA c CPRJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August (CPSA) и Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July (CPRJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPSA | CPRJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.79 | 2.14 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.10 | 3.50 | +1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.79 | 1.52 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | 4.71 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.00 | 17.64 | +3.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPSA | CPRJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79 | 2.14 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.58 | 1.17 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок CPSA и CPRJ
Максимальная просадка CPSA за все время составила -4.72%, что меньше максимальной просадки CPRJ в -6.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSA и CPRJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPSA | CPRJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.72% | -6.25% | +1.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.99% | -1.79% | -0.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -0.22% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -0.96% | +0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 0.48% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSA и CPRJ
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August (CPSA) и Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July (CPRJ) имеют волатильность 1.15% и 1.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPSA | CPRJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 1.11% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.71% | 1.94% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.06% | 5.21% | -1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.28% | 5.34% | -1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.28% | 5.34% | -1.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSA и CPRJ
Ни CPSA, ни CPRJ не выплачивали дивиденды акционерам.