Сравнение CPSA с CVRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August (CPSA) и Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT).
CPSA и CVRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPSA - это пассивный фонд от Calamos, который отслеживает доходность MerQube Cap Protect US Lrg Cap PR Index - Aug. Фонд был запущен 1 авг. 2024 г.. CVRT - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 4 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности CPSA и CVRT
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, CPSA показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у CVRT с доходностью 13.37%.
CPSA
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 11.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CVRT
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 6.06%
- С начала года
- 13.37%
- 6 месяцев
- 16.55%
- 1 год
- 65.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPSA и CVRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPSA Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August | 0.27% | 7.39% | 3.51% |
CVRT Calamos Convertible Equity Alternative ETF | 13.37% | 29.37% | 12.68% |
Корреляция
Корреляция между CPSA и CVRT составляет 0.65 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.
Сравнение комиссий CPSA и CVRT
И CPSA, и CVRT имеют комиссию равную 0.69%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSA vs. CVRT — Ранг доходности на риск
CPSA
CVRT
Сравнение CPSA c CVRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August (CPSA) и Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPSA | CVRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.79 | 3.00 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.10 | 3.86 | +1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.79 | 1.53 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | 5.91 | -1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.00 | 23.04 | -2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPSA | CVRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79 | 3.00 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.58 | 1.42 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок CPSA и CVRT
Максимальная просадка CPSA за все время составила -4.72%, что меньше максимальной просадки CVRT в -20.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSA и CVRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPSA | CVRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.72% | -20.71% | +15.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.99% | -8.60% | +6.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -1.53% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -3.21% | +2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 2.20% | -1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSA и CVRT
Текущая волатильность для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August (CPSA) составляет 1.15%, в то время как у Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) волатильность равна 9.74%. Это указывает на то, что CPSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPSA | CVRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 9.74% | -8.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.71% | 17.91% | -16.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.06% | 22.18% | -18.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.28% | 19.69% | -15.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.28% | 19.69% | -15.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSA и CVRT
CPSA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CVRT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CPSA Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CVRT Calamos Convertible Equity Alternative ETF | 1.58% | 1.68% | 1.49% | 0.32% |