Сравнение CPSA с JAJL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August (CPSA) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul (JAJL).
CPSA и JAJL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPSA - это пассивный фонд от Calamos, который отслеживает доходность MerQube Cap Protect US Lrg Cap PR Index - Aug. Фонд был запущен 1 авг. 2024 г.. JAJL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности CPSA и JAJL
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, CPSA показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у JAJL с доходностью 0.13%.
CPSA
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 11.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JAJL
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 7.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPSA и JAJL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPSA Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August | 0.27% | 7.39% | 3.51% |
JAJL Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul | 0.13% | 6.56% | 4.25% |
Корреляция
Корреляция между CPSA и JAJL составляет 0.68 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.
Сравнение комиссий CPSA и JAJL
CPSA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии JAJL в 0.79%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSA vs. JAJL — Ранг доходности на риск
CPSA
JAJL
Сравнение CPSA c JAJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August (CPSA) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul (JAJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPSA | JAJL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.79 | 3.01 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.10 | 5.07 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.79 | 1.72 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | 6.82 | -2.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.00 | 30.97 | -9.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPSA | JAJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79 | 3.01 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.58 | 2.35 | -0.77 |
Просадки
Сравнение просадок CPSA и JAJL
Максимальная просадка CPSA за все время составила -4.72%, что больше максимальной просадки JAJL в -2.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSA и JAJL.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPSA | JAJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.72% | -2.16% | -2.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.99% | -1.01% | -0.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -0.54% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -0.30% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 0.22% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSA и JAJL
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August (CPSA) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul (JAJL) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что CPSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPSA | JAJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 0.66% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.71% | 1.39% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.06% | 2.58% | +1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.28% | 2.73% | +1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.28% | 2.73% | +1.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSA и JAJL
Ни CPSA, ни JAJL не выплачивали дивиденды акционерам.