Сравнение CPSA с LJUL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August (CPSA) и Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July (LJUL).
CPSA и LJUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPSA - это пассивный фонд от Calamos, который отслеживает доходность MerQube Cap Protect US Lrg Cap PR Index - Aug. Фонд был запущен 1 авг. 2024 г.. LJUL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности CPSA и LJUL
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, CPSA показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у LJUL с доходностью 0.93%.
CPSA
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 11.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LJUL
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 7.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPSA и LJUL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPSA Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August | 0.27% | 7.39% | 3.51% |
LJUL Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July | 0.93% | 5.91% | 2.76% |
Корреляция
Корреляция между CPSA и LJUL составляет 0.66 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.
Сравнение комиссий CPSA и LJUL
CPSA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии LJUL в 0.79%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSA vs. LJUL — Ранг доходности на риск
CPSA
LJUL
Сравнение CPSA c LJUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August (CPSA) и Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July (LJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPSA | LJUL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.79 | 2.25 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.10 | 4.43 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.79 | 1.86 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | 2.17 | +1.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.00 | 21.76 | -0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPSA | LJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79 | 2.25 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.58 | 1.72 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок CPSA и LJUL
Максимальная просадка CPSA за все время составила -4.72%, что больше максимальной просадки LJUL в -3.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSA и LJUL.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPSA | LJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.72% | -3.21% | -1.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.99% | -1.08% | -0.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | 0.00% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -0.13% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 0.26% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSA и LJUL
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August (CPSA) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July (LJUL) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что CPSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPSA | LJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 0.76% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.71% | 1.30% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.06% | 3.59% | +0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.28% | 3.39% | +0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.28% | 3.39% | +0.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSA и LJUL
CPSA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LJUL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPSA Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LJUL Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July | 5.29% | 5.36% | 2.78% |