- Эмитент
- Calamos
- Дата выпуска
- 1 авг. 2024 г.
- Категория
- Defined Outcome
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- MerQube Cap Protect US Lrg Cap PR Index - Aug
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $42M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CPSA
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August (CPSA) прибавил 2.9% с начала года. Текущая цена акции CPSA — $28.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August (CPSA) показал доход в 2.88% с начала года и 7.47% за последние 12 месяцев.
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 2.88%
- 6 месяцев
- 2.86%
- 1 год
- 7.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность CPSA по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 авг. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.2 лет.
Исторически 78% месяцев были с положительной доходностью, а 22% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +2.4%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -1.5%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении CPSA закрывался с повышением в 59% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +2.3%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -1.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.49% | 0.18% | -0.83% | 2.08% | 0.86% | 0.09% | 2.88% | ||||||
| 2025 | 0.94% | -0.13% | -1.48% | 0.14% | 2.37% | 1.76% | 0.85% | 0.86% | 0.80% | 0.41% | 0.20% | 0.49% | 7.39% |
| 2024 | 1.09% | 0.98% | -0.14% | 1.21% | -0.04% | 3.12% |
Метрики бенчмарка
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August has an annualized alpha of 3.43%, beta of 0.22, and R2 of 0.80 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 01, 2024.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (25.61%) than losses (9.58%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 3.43% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.22 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 3.43%
- Бета
- 0.22
- R²
- 0.80
- Участие в росте
- 25.61%
- Участие в снижении
- 9.58%
Комиссия
Комиссия CPSA составляет 0.69%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CPSA имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — в топ 95% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August (CPSA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPSA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.74 | 1.32 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.09 | 2.46 | +2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.08 | 10.92 | +18.16 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August показал максимальную просадку в 4.72%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 26 торговых сессий.
Текущая просадка Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August составляет 0.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -4.72%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 1mo 7d | 2mo 24dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -1.47%март 2026 г. | 1mo 1d | 9d | 1mo 10dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -0.95%авг. 2024 г. | 6d | 6d | 12dавг. 2024 г. - авг. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -0.93%февр. 2025 г. | 7d | 8d | 15dянв. 2025 г. - февр. 2025 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -0.86%май 2025 г. | 3d | 11d | 14dмай 2025 г. - июнь 2025 г. |
Показатели просадок
| CPSA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.72% | -56.78% | +52.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.47% | -9.10% | +7.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -3.21% | +3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.38% | -10.71% | +10.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 2.04% | -1.78% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CPSA
Добавьте Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CPSA