Сравнение CPSA с CPSJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August (CPSA) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July (CPSJ).
CPSA и CPSJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPSA - это пассивный фонд от Calamos, который отслеживает доходность MerQube Cap Protect US Lrg Cap PR Index - Aug. Фонд был запущен 1 авг. 2024 г.. CPSJ - это пассивный фонд от Calamos, который отслеживает доходность MerQube Cap Protect US Lrg Cap PR Index - Jul. Фонд был запущен 1 июл. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CPSA и CPSJ
Загрузка...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CPSA показывает доходность 0.27%, а CPSJ немного выше – 0.28%.
CPSA
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 11.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPSJ
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 12.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPSA и CPSJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPSA Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August | 0.27% | 7.39% | 3.51% |
CPSJ Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July | 0.28% | 7.43% | 3.71% |
Корреляция
Корреляция между CPSA и CPSJ составляет 0.83 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.
Сравнение комиссий CPSA и CPSJ
И CPSA, и CPSJ имеют комиссию равную 0.69%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSA vs. CPSJ — Ранг доходности на риск
CPSA
CPSJ
Сравнение CPSA c CPSJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August (CPSA) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July (CPSJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPSA | CPSJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.79 | 2.72 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.10 | 5.32 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.79 | 1.82 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | 3.65 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.00 | 19.87 | +1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPSA | CPSJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79 | 2.72 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.58 | 1.43 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок CPSA и CPSJ
Максимальная просадка CPSA за все время составила -4.72%, что меньше максимальной просадки CPSJ в -5.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSA и CPSJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPSA | CPSJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.72% | -5.36% | +0.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.99% | -2.23% | +0.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -0.51% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -0.49% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 0.41% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSA и CPSJ
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August (CPSA) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July (CPSJ) имеют волатильность 1.15% и 1.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPSA | CPSJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 1.14% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.71% | 1.66% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.06% | 4.48% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.28% | 4.76% | -0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.28% | 4.76% | -0.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSA и CPSJ
Ни CPSA, ни CPSJ не выплачивали дивиденды акционерам.