Сравнение CPSA с BALT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August (CPSA) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT).
CPSA и BALT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPSA - это пассивный фонд от Calamos, который отслеживает доходность MerQube Cap Protect US Lrg Cap PR Index - Aug. Фонд был запущен 1 авг. 2024 г.. BALT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CPSA и BALT
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, CPSA показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у BALT с доходностью 0.18%.
CPSA
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 11.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BALT
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 2.19%
- 1 год
- 9.92%
- 3 года*
- 7.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPSA и BALT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPSA Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August | 0.27% | 7.39% | 3.51% |
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | 0.18% | 6.65% | 4.32% |
Корреляция
Корреляция между CPSA и BALT составляет 0.70 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.
Сравнение комиссий CPSA и BALT
И CPSA, и BALT имеют комиссию равную 0.69%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSA vs. BALT — Ранг доходности на риск
CPSA
BALT
Сравнение CPSA c BALT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August (CPSA) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPSA | BALT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.79 | 2.54 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.10 | 4.92 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.79 | 1.76 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | 2.71 | +1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.00 | 17.01 | +3.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPSA | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79 | 2.54 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.58 | 1.72 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок CPSA и BALT
Максимальная просадка CPSA за все время составила -4.72%, примерно равная максимальной просадке BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSA и BALT.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPSA | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.72% | -4.89% | +0.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.99% | -1.16% | -0.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -0.74% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -0.35% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 0.40% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSA и BALT
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August (CPSA) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что CPSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPSA | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 0.62% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.71% | 1.84% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.06% | 3.95% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.28% | 3.36% | +0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.28% | 3.36% | +0.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSA и BALT
Ни CPSA, ни BALT не выплачивали дивиденды акционерам.