Сравнение CPRX с ALGN
CPRX (Catalyst Pharmaceuticals, Inc.) and ALGN (Align Technology, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — CPRX in Biotechnology, ALGN in Medical Devices. Over the past 10 years, CPRX returned 46.86%/yr vs 7.84%/yr for ALGN. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPRX и ALGN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPRX показывает доходность 33.98%, что значительно выше, чем у ALGN с доходностью 7.42%. За последние 10 лет акции CPRX превзошли акции ALGN по среднегодовой доходности: 46.86% против 7.84% соответственно.
CPRX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 33.98%
- 6 месяцев
- 32.89%
- 1 год
- 20.87%
- 3 года*
- 37.38%
- 5 лет*
- 41.67%
- 10 лет*
- 46.86%
ALGN
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 7.42%
- 6 месяцев
- 6.70%
- 1 год
- -7.13%
- 3 года*
- -18.04%
- 5 лет*
- -22.04%
- 10 лет*
- 7.84%
Сравнение доходности по годам CPRX и ALGN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRX Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | 33.98% | 11.84% | 24.15% | -9.62% | 174.74% | 102.69% | -10.93% | 95.31% | -50.90% | 272.38% |
ALGN Align Technology, Inc. | 7.42% | -25.11% | -23.90% | 29.92% | -67.91% | 22.98% | 91.51% | 33.24% | -5.74% | 131.13% |
Correlation
The correlation between CPRX and ALGN is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2006 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
CPRX:
$3.97B
ALGN:
$12.01B
CPRX:
$1.74
ALGN:
$5.96
CPRX:
17.97
ALGN:
28.13
CPRX:
6.66
ALGN:
2.95
CPRX:
3.92
ALGN:
2.89
CPRX:
$596.96M
ALGN:
$4.10B
CPRX:
$378.23M
ALGN:
$2.77B
CPRX:
$313.50M
ALGN:
$776.15M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPRX vs. ALGN — Ранг доходности на риск
CPRX
ALGN
Сравнение CPRX c ALGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) и Align Technology, Inc. (ALGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPRX | ALGN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.04 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | -0.18 | +1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.56 | -0.29 | +1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPRX | ALGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | -0.13 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | -0.45 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.16 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.16 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок CPRX и ALGN
Максимальная просадка CPRX за все время составила -94.25%, примерно равная максимальной просадке ALGN в -92.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRX и ALGN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPRX | ALGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.25% | -92.30% | -1.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.29% | -39.73% | +12.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.29% | -67.59% | +40.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.37% | -82.89% | +37.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.87% | -82.89% | +18.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -77.02% | +76.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.03% | -37.65% | -14.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.95% | 23.87% | -8.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPRX и ALGN
Текущая волатильность для Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) составляет 2.12%, в то время как у Align Technology, Inc. (ALGN) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что CPRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPRX | ALGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.12% | 12.02% | -9.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.50% | 28.38% | -4.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.57% | 52.64% | -19.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.84% | 49.53% | -1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.46% | 49.03% | +11.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPRX и ALGN
Ни CPRX, ни ALGN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPRX и ALGN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Catalyst Pharmaceuticals, Inc. и Align Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CPRX и ALGN
CPRX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 149.39M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ALGN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 736.59M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 70.8%.
CPRX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 73.23M при выручке в 149.39M, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
ALGN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.96M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.
CPRX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 63.73M при выручке в 149.39M, что соответствует чистой рентабельности 42.7%.
ALGN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 112.77M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
CPRX and ALGN have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALGN has higher volatility (12.02%) compared to CPRX (2.12%). In terms of maximum drawdown, CPRX dropped -94.25% vs ALGN's -92.30%.
CPRX currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPRX и ALGN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор