Сравнение CPRT с WRB
CPRT (Copart, Inc.) and WRB (W. R. Berkley Corporation) are both stocks. CPRT operates in Specialty Business Services (Industrials), while WRB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, CPRT returned 17.57%/yr vs 17.92%/yr for WRB. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPRT и WRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPRT показывает доходность -21.46%, что значительно ниже, чем у WRB с доходностью -2.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CPRT имеют среднегодовую доходность 17.57%, а акции WRB немного впереди с 17.92%.
CPRT
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -21.46%
- 6 месяцев
- -20.48%
- 1 год
- -36.72%
- 3 года*
- -10.83%
- 5 лет*
- -0.30%
- 10 лет*
- 17.57%
WRB
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 2.74%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- -4.36%
- 3 года*
- 24.41%
- 5 лет*
- 17.90%
- 10 лет*
- 17.92%
Сравнение доходности по годам CPRT и WRB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRT Copart, Inc. | -21.46% | -31.78% | 17.12% | 60.95% | -19.68% | 19.15% | 39.93% | 90.33% | 10.63% | 55.89% |
WRB W. R. Berkley Corporation | -2.51% | 23.02% | 27.19% | 0.25% | 33.92% | 27.39% | -3.14% | 43.80% | 5.96% | 10.21% |
Correlation
The correlation between CPRT and WRB is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1994 г. | 0.26 |
The correlation between CPRT and WRB shifts across timeframes, from 0.20 (3 years) to 0.31 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CPRT:
$1.59
WRB:
$4.45
CPRT:
19.28
WRB:
15.34
CPRT:
1.49
WRB:
0.89
CPRT:
6.46
WRB:
1.86
CPRT:
$4.64B
WRB:
$14.71B
CPRT:
$2.11B
WRB:
$2.91B
CPRT:
$2.00B
WRB:
$2.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPRT vs. WRB — Ранг доходности на риск
CPRT
WRB
Сравнение CPRT c WRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copart, Inc. (CPRT) и W. R. Berkley Corporation (WRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPRT | WRB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 0.98 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.29 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | -0.54 | -1.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPRT и WRB
Максимальная просадка CPRT за все время составила -72.49%, примерно равная максимальной просадке WRB в -69.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRT и WRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPRT | WRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.49% | -69.33% | -3.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.26% | -17.62% | -21.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.46% | -17.62% | -34.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.46% | -26.29% | -26.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.46% | -45.35% | -7.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.83% | -11.49% | -40.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.57% | -14.58% | -1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.06% | 9.29% | +12.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPRT и WRB
Copart, Inc. (CPRT) имеет более высокую волатильность в 8.74% по сравнению с W. R. Berkley Corporation (WRB) с волатильностью 7.63%. Это указывает на то, что CPRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPRT | WRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.74% | 7.63% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.69% | 15.08% | +3.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.70% | 21.37% | +2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.94% | 22.83% | +3.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.43% | 24.56% | +2.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPRT и WRB
CPRT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WRB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRT Copart, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WRB W. R. Berkley Corporation | 2.72% | 2.64% | 2.39% | 2.73% | 1.22% | 2.44% | 0.71% | 2.43% | 2.83% | 2.16% | 2.27% | 0.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPRT и WRB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Copart, Inc. и W. R. Berkley Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CPRT и WRB
CPRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о валовой прибыли в 572.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.
WRB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о валовой прибыли в 765.46M при выручке в 3.72B, что соответствует валовой рентабельности в 20.6%.
CPRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила об операционной прибыли в 464.28M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
WRB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила об операционной прибыли в 606.51M при выручке в 3.72B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
CPRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о чистой прибыли в 402.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.
WRB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о чистой прибыли в 449.51M при выручке в 3.72B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
CPRT and WRB have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPRT has higher volatility (8.74%) compared to WRB (7.63%). In terms of maximum drawdown, CPRT dropped -72.49% vs WRB's -69.33%.
WRB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPRT и WRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор