PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPRT с PWR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CPRT с PWR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CPRT (Copart, Inc.) and PWR (Quanta Services, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CPRT in Specialty Business Services, PWR in Engineering & Construction. Over the past 10 years, CPRT returned 17.57%/yr vs 41.17%/yr for PWR. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CPRT и PWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Copart, Inc. (CPRT) и Quanta Services, Inc. (PWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPRT показывает доходность -21.46%, что значительно ниже, чем у PWR с доходностью 67.76%. За последние 10 лет акции CPRT уступали акциям PWR по среднегодовой доходности: 17.57% против 41.17% соответственно.

CPRT

1 день
-1.00%
1 месяц
-4.80%
С начала года
-21.46%
6 месяцев
-20.48%
1 год
-36.72%
3 года*
-10.83%
5 лет*
-0.30%
10 лет*
17.57%

PWR

1 день
3.58%
1 месяц
-9.27%
С начала года
67.76%
6 месяцев
61.62%
1 год
97.74%
3 года*
56.60%
5 лет*
50.60%
10 лет*
41.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPRT и PWR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPRT
Copart, Inc.		-21.46%-31.78%17.12%60.95%-19.68%19.15%39.93%90.33%10.63%55.89%
PWR
Quanta Services, Inc.		67.76%33.70%46.60%51.70%24.63%59.50%77.74%35.84%-22.93%12.22%

Correlation

The correlation between CPRT and PWR is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 1998 г.

0.35

The correlation between CPRT and PWR shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.41 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CPRT:

$29.68B

PWR:

$107.64B

EPS

CPRT:

$1.59

PWR:

$7.29

Коэффициент P/E

CPRT:

19.28

PWR:

97.08

Коэффициент PEG

CPRT:

1.49

PWR:

4.81

Коэффициент P/S

CPRT:

6.46

PWR:

3.58

Коэффициент P/B

CPRT:

3.38

PWR:

11.90

Общая выручка (12 мес.)

CPRT:

$4.64B

PWR:

$29.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

CPRT:

$2.11B

PWR:

$4.08B

EBITDA (12 мес.)

CPRT:

$2.00B

PWR:

$2.40B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Copart, Inc.

Quanta Services, Inc.

Часто сравнивают с CPRT:
CPRT с ORLYCPRT с SPYCPRT с KMXCPRT с AIRCPRT с TOLCPRT с LPGCPRT с ROL
Часто сравнивают с PWR:
PWR с MTZPWR с EMEPWR с APHPWR с DYPWR с VMCPWR с FLRPWR с ACM

Доходность на риск

CPRT vs. PWR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPRT
Ранг доходности на риск CPRT: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPRT: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPRT: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPRT: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPRT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPRT: 33
Ранг коэф-та Мартина
PWR
Ранг доходности на риск PWR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPRT c PWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copart, Inc. (CPRT) и Quanta Services, Inc. (PWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CPRTPWRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.63
2.64

-4.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.38
3.32

-5.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.71

1.44

-0.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

5.73

-6.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.75

18.09

-19.84

CPRT vs. PWR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPRT на текущий момент составляет -1.63, что ниже коэффициента Шарпа PWR равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPRT и PWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CPRT и PWR

Максимальная просадка CPRT за все время составила -72.49%, что меньше максимальной просадки PWR в -97.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRT и PWR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPRTPWRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.49%

-97.07%

+24.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.26%

-17.11%

-22.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.46%

-33.89%

-18.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.46%

-33.89%

-18.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.46%

-45.53%

-6.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.83%

-9.87%

-41.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.57%

-46.84%

+30.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.06%

5.41%

+16.65%

Волатильность

Сравнение волатильности CPRT и PWR

Текущая волатильность для Copart, Inc. (CPRT) составляет 8.74%, в то время как у Quanta Services, Inc. (PWR) волатильность равна 13.07%. Это указывает на то, что CPRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPRTPWRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.74%

13.07%

-4.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.69%

30.74%

-12.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.70%

37.12%

-13.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.94%

35.79%

-9.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.43%

33.78%

-6.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPRT и PWR

CPRT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CPRT
Copart, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PWR
Quanta Services, Inc.		0.06%0.09%0.09%0.15%0.25%0.16%0.29%0.42%0.13%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPRT и PWR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Copart, Inc. и Quanta Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
1.24B
7.87B
(CPRT) Общая выручка
(PWR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CPRT и PWR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Copart, Inc. и Quanta Services, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
46.3%
14.1%
Активы портфеля
CPRT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о валовой прибыли в 572.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.

PWR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.11B при выручке в 7.87B, что соответствует валовой рентабельности в 14.1%.

CPRT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила об операционной прибыли в 464.28M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.

PWR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.78M при выручке в 7.87B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.

CPRT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о чистой прибыли в 402.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.

PWR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 220.63M при выручке в 7.87B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.

Часто задаваемые вопросы

CPRT and PWR have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PWR has higher volatility (13.07%) compared to CPRT (8.74%). In terms of maximum drawdown, CPRT dropped -72.49% vs PWR's -97.07%.

PWR currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPRT и PWR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор