Сравнение CPRT с ODFL
CPRT (Copart, Inc.) and ODFL (Old Dominion Freight Line, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CPRT in Specialty Business Services, ODFL in Trucking. Over the past 10 years, CPRT returned 17.55%/yr vs 29.12%/yr for ODFL. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPRT и ODFL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPRT показывает доходность -21.17%, что значительно ниже, чем у ODFL с доходностью 57.95%. За последние 10 лет акции CPRT уступали акциям ODFL по среднегодовой доходности: 17.55% против 29.12% соответственно.
CPRT
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -21.17%
- 6 месяцев
- -19.66%
- 1 год
- -38.44%
- 3 года*
- -10.38%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- 17.55%
ODFL
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 24.70%
- С начала года
- 57.95%
- 6 месяцев
- 63.28%
- 1 год
- 55.07%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 15.19%
- 10 лет*
- 29.12%
Сравнение доходности по годам CPRT и ODFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRT Copart, Inc. | -21.17% | -31.78% | 17.12% | 60.95% | -19.68% | 19.15% | 39.93% | 90.33% | 10.63% | 55.89% |
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. | 57.95% | -10.47% | -12.51% | 43.46% | -20.48% | 84.15% | 54.81% | 54.36% | -5.79% | 54.11% |
Correlation
The correlation between CPRT and ODFL is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1994 г. | 0.30 |
The correlation between CPRT and ODFL shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CPRT:
$29.79B
ODFL:
$51.70B
CPRT:
$1.59
ODFL:
$4.78
CPRT:
19.35
ODFL:
51.64
CPRT:
1.49
ODFL:
13.92
CPRT:
6.48
ODFL:
9.53
CPRT:
3.39
ODFL:
11.75
CPRT:
$4.64B
ODFL:
$5.46B
CPRT:
$2.11B
ODFL:
$1.69B
CPRT:
$2.00B
ODFL:
$1.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPRT vs. ODFL — Ранг доходности на риск
CPRT
ODFL
Сравнение CPRT c ODFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copart, Inc. (CPRT) и Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPRT | ODFL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 1.26 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 2.12 | -3.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.73 | 4.72 | -6.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPRT | ODFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.63 | 1.43 | -3.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.42 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.88 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.40 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок CPRT и ODFL
Максимальная просадка CPRT за все время составила -72.49%, что больше максимальной просадки ODFL в -66.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRT и ODFL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPRT | ODFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.49% | -66.29% | -6.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.90% | -26.06% | -13.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.46% | -45.18% | -7.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.46% | -45.18% | -7.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.46% | -45.18% | -7.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.66% | 0.00% | -51.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.55% | -19.10% | +2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.18% | 11.69% | +10.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPRT и ODFL
Copart, Inc. (CPRT) и Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) имеют волатильность 8.78% и 8.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPRT | ODFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.78% | 8.57% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.72% | 28.99% | -10.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.67% | 38.66% | -14.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.95% | 36.33% | -10.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.44% | 33.06% | -5.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPRT и ODFL
CPRT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ODFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRT Copart, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. | 0.46% | 0.71% | 0.59% | 0.39% | 0.42% | 0.22% | 0.31% | 0.36% | 0.42% | 0.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPRT и ODFL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Copart, Inc. и Old Dominion Freight Line, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CPRT и ODFL
CPRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о валовой прибыли в 572.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.
ODFL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Old Dominion Freight Line, Inc. сообщила о валовой прибыли в 369.26M при выручке в 1.33B, что соответствует валовой рентабельности в 27.7%.
CPRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила об операционной прибыли в 464.28M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
ODFL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Old Dominion Freight Line, Inc. сообщила об операционной прибыли в 317.34M при выручке в 1.33B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
CPRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о чистой прибыли в 402.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.
ODFL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Old Dominion Freight Line, Inc. сообщила о чистой прибыли в 238.26M при выручке в 1.33B, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
Часто задаваемые вопросы
CPRT and ODFL have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPRT has higher volatility (8.78%) compared to ODFL (8.57%). In terms of maximum drawdown, CPRT dropped -72.49% vs ODFL's -66.29%.
ODFL currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPRT и ODFL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор