Сравнение CPRT с NVO
CPRT (Copart, Inc.) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. CPRT operates in Specialty Business Services (Industrials), while NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, CPRT returned 17.55%/yr vs 6.20%/yr for NVO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPRT и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPRT показывает доходность -21.17%, что значительно ниже, чем у NVO с доходностью -16.56%. За последние 10 лет акции CPRT превзошли акции NVO по среднегодовой доходности: 17.55% против 6.20% соответственно.
CPRT
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -21.17%
- 6 месяцев
- -19.66%
- 1 год
- -38.44%
- 3 года*
- -10.38%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- 17.55%
NVO
- 1 день
- -4.52%
- 1 месяц
- -10.96%
- С начала года
- -16.56%
- 6 месяцев
- -9.23%
- 1 год
- -42.47%
- 3 года*
- -17.53%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- 6.20%
Сравнение доходности по годам CPRT и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRT Copart, Inc. | -21.17% | -31.78% | 17.12% | 60.95% | -19.68% | 19.15% | 39.93% | 90.33% | 10.63% | 55.89% |
NVO Novo Nordisk A/S | -16.56% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
Correlation
The correlation between CPRT and NVO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1994 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
CPRT:
$29.79B
NVO:
$182.49B
CPRT:
$1.59
NVO:
$27.42
CPRT:
19.35
NVO:
1.50
CPRT:
1.49
NVO:
0.06
CPRT:
6.48
NVO:
0.56
CPRT:
3.39
NVO:
0.90
CPRT:
$4.64B
NVO:
$327.80B
CPRT:
$2.11B
NVO:
$268.30B
CPRT:
$2.00B
NVO:
$181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPRT vs. NVO — Ранг доходности на риск
CPRT
NVO
Сравнение CPRT c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copart, Inc. (CPRT) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPRT | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 0.86 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.77 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.73 | -1.14 | -0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPRT | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.63 | -0.82 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.05 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.19 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.47 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок CPRT и NVO
Максимальная просадка CPRT за все время составила -72.49%, примерно равная максимальной просадке NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRT и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPRT | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.49% | -74.70% | +2.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.90% | -55.03% | +15.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.46% | -74.70% | +22.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.46% | -74.70% | +22.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.46% | -74.70% | +22.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.66% | -70.19% | +18.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.55% | -17.77% | +1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.18% | 37.21% | -15.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPRT и NVO
Текущая волатильность для Copart, Inc. (CPRT) составляет 8.78%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NVO) волатильность равна 9.75%. Это указывает на то, что CPRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPRT | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.78% | 9.75% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.72% | 38.30% | -19.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.67% | 52.08% | -28.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.95% | 38.31% | -12.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.44% | 32.56% | -5.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPRT и NVO
CPRT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRT Copart, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVO Novo Nordisk A/S | 4.39% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPRT и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Copart, Inc. и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CPRT и NVO
CPRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о валовой прибыли в 572.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
CPRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила об операционной прибыли в 464.28M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
CPRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о чистой прибыли в 402.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
CPRT and NVO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVO has higher volatility (9.75%) compared to CPRT (8.78%). In terms of maximum drawdown, CPRT dropped -72.49% vs NVO's -74.70%.
NVO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.82 vs -1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPRT и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор