PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPRT с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CPRT с MSFT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CPRT (Copart, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. CPRT operates in Specialty Business Services (Industrials), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, CPRT returned 17.57%/yr vs 24.39%/yr for MSFT. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CPRT и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Copart, Inc. (CPRT) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPRT показывает доходность -21.46%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -18.85%. За последние 10 лет акции CPRT уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 17.57% против 24.39% соответственно.

CPRT

1 день
-1.00%
1 месяц
-6.65%
С начала года
-21.46%
6 месяцев
-20.48%
1 год
-38.49%
3 года*
-10.83%
5 лет*
-0.30%
10 лет*
17.57%

MSFT

1 день
0.10%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-18.85%
6 месяцев
-17.98%
1 год
-17.75%
3 года*
6.16%
5 лет*
9.56%
10 лет*
24.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPRT и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPRT
Copart, Inc.		-21.46%-31.78%17.12%60.95%-19.68%19.15%39.93%90.33%10.63%55.89%
MSFT
Microsoft Corporation		-18.85%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between CPRT and MSFT is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1994 г.

0.32

The correlation between CPRT and MSFT shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.47 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CPRT:

$29.68B

MSFT:

$2.91T

EPS

CPRT:

$1.59

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

CPRT:

19.28

MSFT:

23.27

Коэффициент PEG

CPRT:

1.49

MSFT:

1.63

Коэффициент P/S

CPRT:

6.46

MSFT:

9.16

Коэффициент P/B

CPRT:

3.38

MSFT:

7.02

Общая выручка (12 мес.)

CPRT:

$4.64B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

CPRT:

$2.11B

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

CPRT:

$2.00B

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Copart, Inc.

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с CPRT:
CPRT с ORLYCPRT с SPYCPRT с KMXCPRT с AIRCPRT с TOLCPRT с LPGCPRT с ROL
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

CPRT vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPRT
Ранг доходности на риск CPRT: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPRT: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPRT: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPRT: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPRT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPRT: 33
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPRT c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copart, Inc. (CPRT) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CPRTMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.63
-0.70

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.38
-0.84

-1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.71

0.89

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

-0.53

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.75

-1.08

-0.67

CPRT vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPRT на текущий момент составляет -1.63, что ниже коэффициента Шарпа MSFT равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPRT и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CPRT и MSFT

Максимальная просадка CPRT за все время составила -72.49%, примерно равная максимальной просадке MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRT и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPRTMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.49%

-69.38%

-3.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.26%

-33.91%

-5.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.46%

-33.91%

-18.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.46%

-37.15%

-15.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.46%

-37.15%

-15.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.83%

-27.46%

-24.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.57%

-21.78%

+5.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.06%

16.48%

+5.58%

Волатильность

Сравнение волатильности CPRT и MSFT

Текущая волатильность для Copart, Inc. (CPRT) составляет 8.74%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что CPRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPRTMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.74%

10.52%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.69%

22.31%

-3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.70%

25.42%

-1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.94%

26.66%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.43%

27.06%

+0.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPRT и MSFT

CPRT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPRT
Copart, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.91%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPRT и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Copart, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
1.24B
82.89B
(CPRT) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CPRT и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Copart, Inc. и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%20222023202420252026
46.3%
67.6%
Активы портфеля
CPRT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о валовой прибыли в 572.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

CPRT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила об операционной прибыли в 464.28M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

CPRT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о чистой прибыли в 402.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

Часто задаваемые вопросы

CPRT and MSFT have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.52%) compared to CPRT (8.74%). In terms of maximum drawdown, CPRT dropped -72.49% vs MSFT's -69.38%.

MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPRT и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор